Scuola Estiva di FINANZA QUANTITATIVA

[Marco Corazza <corazza@unive.it>]

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***** Primo avviso: 5a Scuola Estiva di FINANZA QUANTITATIVA *****
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Cari Colleghi,


con la presente vado ad informarvi che dal 29 al 31 maggio 2002 si 
terrà ad Auronzo di Cadore (BL) la "5a Scuola Estiva di Finanza 
Quantitativa", organizzata dal Dipartimento di Matematica Applicata 
dell'Università Ca' Foscari di Venezia.

Siete invitati a parteciparvi, ed a diffondere questo messaggio presso 
la vostra Istituzione di appartenenza e presso tutti coloro che 
reputate interessati.

Potete trovare maggiori e dettagliate informazioni relative agli 
aspetti logistici e scientifici sia nel documento allegato sia al 
sito web "caronte.dma.unive.it/auronzofinanza2002/".


Cordiali saluti a tutti, Marco Corazza


P.S. - Mi scuso fin d'ora se questa nota informativa vi perverrà più 
volte.

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Programma della Scuola Estiva
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Mercoledì 29 maggio 2002 - Giornata dedicata al PORTAFOGLIO FINANZIARIO

10:10 - 10:20	Apertura dei lavori

10:20 - 11:00	M. Corazza (Università di Venezia)
Modelli classici per la revisione statica del portafoglio azionario

11:00 - 11:40	C. Nardelli (Università di Messina)
Modelli per la selezione e la gestione del portafoglio azionario in 
ambiente Pareto-stabile

11:40 - 12:00	Break

12:00 - 12:40	D. Barro (Università di Venezia) e E. Canestrelli 
(Università di Venezia)
Gestione di un portafoglio: aspetto dinamico e aspetto stocastico

12:40 - 14:00	Pausa pranzo

14:00 - 14:40	D. Barro (Università di Venezia)
Programmazione stocastica e ottimizzazione di portafoglio: metodi di 
decomposizione

14:40 - 15:20	E. Canestrelli (Università di Venezia)
Ottimizzazione di portafoglio basata sull'applicazione del Principio 
del Massimo

15:20 - 16:00	M. Grasselli (Università di Verona)
Ottimizzazione dinamica di portafoglio: risultati principali e nuove 
linee di ricerca

16:00 - 16:20	Break

16:20 - 17:00	A. Consiglio (Università di Palermo)
Modelli di tipo CVaR nella gestione di portafoglio

17:00 - 17:40	S. Marafin (Gestnord Fondi SgR SpA - Gruppo Banca 
Sella)
Integrazione tra gestione passiva e gestione attiva. Metodi 
quantitativi per un portafo-glio di fondi

17:40 - 18:20	M. Trova (Gruppo Monte Paschi Asset Management SgR)
Asset allocation strategica e gestione quantitativa di portafoglio: 
costruzione ed analisi di un fondo bilanciato

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Giovedì 30 maggio 2002 - Giornata dedicata ai TITOLI DERIVATI

09:00 - 10:30	G. Fusai (Università del Piemonte Orientale)
Strumenti analitici per la valutazione di derivati

10:30 - 11:00	Break

11:00 - 12:30	A. Tagliani (Università di Trento)
Option pricing: numerical aspects

12:30 - 14:30	Pausa pranzo

14:30 - 15:15	A. Basso (Università di Venezia): Valutazione di 
derivati su tassi di interesse mediante simulazione

15:15 - 16:00	M. Corazza (Università di Venezia) e M. Gobbo 
(G.R.E.T.A.)
Reti neurali artificiali per la valutazione di opzioni

16:00 - 16:30	Break

16:30 - 17:00	M. Nardon (Università di Venezia)
Richardson extrapolation and its application to financial problems

17:00 - 17:30	P. Pellizzari (Università di Venezia)
Valutazione Monte Carlo di titoli derivati: alcune tecniche di 
riduzione della varianza

17:30 - 18:00	P. Pianca (Università di Venezia)
Il calcolo della volatilità implicita

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Venerdì 31 maggio 2002 - Giornata dedicata ai RISCHI ASSICURATIVI E 
FINANZIARI

09:00 - 10:30	E. Pitacco (Università di Trieste)
Rischi e solvibilità nelle assicurazioni vita

10:30 - 11:00	Break

11:00 - 12:30	A. Olivieri (Università di Parma)
Il longevity risk

12:30 - 14:00	Pausa pranzo

14:00 - 14:45	A. Giacomelli (G.R.E.T.A.)
Metodi quantitativi per la stima del rischio di credito

14:45 - 15:30	U. Rigoni (Università di Venezia)
L’applicazione dei modelli per la misurazione del rischio di credito

15:30 - 16:00	Break

16:00 - 16:45	A. Giacomelli (G.R.E.T.A.)
La misurazione del rischio

16:45 - 17:30	R. Pelessoni (Università di Trieste)
Misure di rischio e coerenza

17:30 - 17:40	Chiusura dei lavori

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Af2002.doc

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* Marco CORAZZA                               *
*                                             *
* Department of Applied Mathematics           *
* University "Ca' Foscari" of Venice          *
*                                             *
* Dorsoduro, 3825/E                           *
* 30123 Venice - Italy                        *
*                                             *
* Tel.: +39 (0)41 2346921                      *
* Fax: +39 (0)41 5221756                      *
*                                             *
* E-mail: corazza@unive.it                    *
* Web site: http://pluto.dma.unive.it/~marco/ *
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