Avviso di Seminari - Universita' di Pavia

["Leonardo Bottolo" <lbottolo@eco.unipv.it>]

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA POLITICA E METODI QUANTITATIVI
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA "F.CASORATI"
DOTTORATO DI RICERCA IN MATEMATICA E STATISTICA
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                          AVVISO DI SEMINARI


Martedi' 25 marzo, alle ore 13.00, nell'aula del Consiglio di Facolta',
Dipartimento di Economia Politica e Metodi Quantitativi (via San Felice 5,
Pavia)


                          GIOVANNI PECCATI
              (Laboratoire de Probabilites de Paris VI,
     Dipartimento di Matematica dell'Universita' di Parma,
                    IMQ dell'Universita' Bocconi)


terra' un seminario dal titolo:


   DECOMPOSIZIONI DI HOEFFDING E SCAMBIABILITA'




Abstract:

Si consideri una misura di probabilità aleatoria D su uno spazio di
Borel A, e sia X una successione di variabili aleatorie scambiabili,
tali che la legge di D è la misura di de Finetti associata a X. In
questo seminario esploriamo le relazioni tra le tre nozioni seguenti:
(i) la rappresentazione dei funzionali a quadrato integrabile di D come
somme ortogonali infinite di integrali multipli (rispetto a D);
(ii) la caratterizzazione di X come successione decomponibile nel senso
di Hoeffding (1948);
(iii) l'indipendenza debole delle variabili aleatorie che compongono la
successione X. Mostreremo in particolare che X e' decomponibile nel
senso di Hoeffding se, e solo se, le le sue componenti sono debolmente
indipendenti e che, in questo caso, la rappresentazione di cui al punto
(i) esiste ed e' unica. Gli esempi specifici dei processi di Dirichlet-
Ferguson e delle urne di Polya generalizzate saranno discussi in
dettaglio.



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Giovedi' 27 marzo, alle ore 15.00, nell'aula del Consiglio di Facolta',
Dipartimento di Economia Politica e Metodi Quantitativi (via San Felice 5,
Pavia)


                          CLAUDIO MACCI
                    (Dipartimento di Matematica,
                          Università di Torino)


terra' un seminario dal titolo:


    RISULTATI ASINTOTICI PER PROCESSI DI RISCHIO
                         CON CLAIMS RITARDATI




Abstract:

Questo seminario è tratto da un lavoro in collaborazione con G.L. Torrisi
e tratta questioni di grandi deviazioni per un processo di rischio $X$
perturbato da un moto browniano e con claims ritardati. Il ritardo dei
claims è modellato con uno shot-noise governato da un processo di Poisson
doppiamente stocastico. I risultati di grandi deviazioni presentati
riguardano anche stime per le probabilità di rovina. Vengono inoltre
illustrate alcune relazioni tra il processo $X$ ed altri due processi
costruiti in maniera naturale come versioni semplificate di $X$. Infine
viene presentato un risultato di confronto tra probabilità di rovina per
due processi dello stesso tipo di $X$ ed un esempio.




Durante i seminari sarà offerto ai partecipanti un piccolo rinfresco.


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Per ulteriori informazioni riguardo ai Seminari di Probabilita' e
Statistica e' possibile scrivere a:

lbottolo@eco.unipv.it

oppure consultare la pagina WEB dei seminari:

http://economia.unipv.it/eco-pol/semstat/semstat.htm