Avviso di seminari - Universita' di Pavia

["Leonardo Bottolo" <lbottolo@eco.unipv.it>]

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA POLITICA E METODI QUANTITATIVI
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA "F.CASORATI"
DOTTORATO DI RICERCA IN MATEMATICA E STATISTICA
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                          AVVISO DI SEMINARI


Giovedi' 2 maggio, alle ore 15.30, nell'aula del Consiglio di Facolta',
Dipartimento di Economia Politica e Metodi Quantitativi (via San Felice 5,
Pavia)


                            PAOLA BORTOT
                      (Universita' di Bologna)


terra' un seminario dal titolo:


              TECNICHE DI ANALISI DEI VALORI ESTREMI
                       DI SERIE STAZIONARIE



Abstract:

Vengono presentate tecniche di modellazione per valori estremi di serie
storiche basate sull'ipotesi di markovianità. In particolare,
l'attenzione viene posta su due problematiche: l'identificazione di
modelli sub-asintotici che migliorino l'approssimazione della coda di
una catena markoviana a livelli finiti rispetto ai risultati limite,
e la caratterizzazione del comportamento estremo di catene con
volatilità variabile che rivestono un ruolo importante nelle
applicazione finanziarie.

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Giovedi' 2 maggio, alle ore 16.15, nell'aula del Consiglio di Facolta',
Dipartimento di Economia Politica e Metodi Quantitativi (via San Felice 5,
Pavia)


                            STUART COLES
                      (Universita' di Padova)


terra' un seminario dal titolo:


              ROBUST ARGUMENTS FOR EXTREME VALUE MODELS



Abstract:

In the absence of physical or empirical alternatives, asymptotic
arguments are generally used to generate extreme value models.
In practice, however, the assumptions on which such models are
constructed are often hopelessly idealistic, and this has led to
considerable scepticism about the value of extreme value models
for tackling real data problems. In this talk we will argue that
extreme value models are often more robust than their classical
formulations suggest, and that their use in practice can often be
justified even when the standard model requirements are violated.



Durante i seminari sarà offerto ai partecipanti un piccolo rinfresco.


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Statistica e' possibile scrivere a:

lbottolo@eco.unipv.it