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seminario N. Sartori
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AVVISO DI SEMINARIO
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Giovedì 26 maggio alle ore 15:00, presso il Dipartimento di Economia Politica e
Metodi Quantitativi dell'Università di Pavia, via S. Felice 7, aula del
Consiglio di Facoltà (primo piano)
NICOLA SARTORI
Università di Venezia
terrà il seminario
MODIFIED MAXIMUM LIKELIHOOD FOR THE SHAPE PARAMETER
OF SCALAR SKEW NORMAL AND SKEW t DISTRIBUTIONS
ABSTRACT. The skew normal model is a class of distributions that extends
the normal one by including a shape parameter. Despite its nice
properties, this model presents some problems with the estimation
of the shape parameter. In particular, for moderate sample sizes,
the maximum likelihood estimator is infinite with positive
probability. As a solution, we use a modified score function as
an estimating equation for the shape parameter. It is proved that
the resulting modified maximum likelihood estimator always exists
finite. For confidence intervals the quasi likelihood obtained
from the modified score function is considered. When regression
and scale parameters are present, the method is combined with the
profile likelihood for the shape parameter. Finally, also the
skew t distribution is considered, which may be viewed as an
extension of the skew normal. The same method is applied to this
model, considering the degrees of freedom as known.
Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.
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NOTA:
Le norme per utilizzare il forum SIS e le istruzioni per iscrizione
e cancellazione sono disponibili all'indirizzo
.
. http://w3.uniroma1.it/sis/forum.asp
.
L'archivio di tutti i messaggi (aggiornato al giorno precedente)
e' disponibile all'indirizzo
.
. http://www.stat.unipg.it/cgi-bin/wilma/sis/
.
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