seminario R. Mena

[vl@dimat.unipv.it]

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                 AVVISO DI SEMINARIO
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Giovedì 26 maggio alle ore 16:00, presso il Dipartimento di Economia Politica e
Metodi Quantitativi dell'Università di Pavia, via S. Felice 7, aula del
Consiglio di Facoltà (primo piano)

                       RAMSES MENA
                   IIMAS-UNAM, Messico

terrà il seminario
 

               REPRESENTATION OF STATIONARY MARKOV MODELS
                    VIA PREDICTIVE DISTRIBUTIONS




ABSTRACT. Predictive distributions that arise from Bayesian settings constitute
a useful tool for modelling dependency. This modelling technique is of particu-
lar interest for non-linear and non-Gaussian time series. In this work we discuss
an approach to model stationary processes via predictive distributions. In par-
ticular, some developments for the continuous time framework are presented.
The approach undertaken provides alternative ways to simulate and estimate
well-known continuous time processes.



Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.

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NOTA:
Le norme per utilizzare il forum SIS e le istruzioni per iscrizione
e cancellazione sono disponibili all'indirizzo
.
.   http://w3.uniroma1.it/sis/forum.asp
.
L'archivio di tutti i messaggi (aggiornato al giorno precedente)
e' disponibile all'indirizzo
.
.   http://www.stat.unipg.it/cgi-bin/wilma/sis/
.
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