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annuncio seminario
Seminari del Dipartimento di Scienze Statistiche, Universita' di Perugia,
Aula Interna del Dipartimento.
Prof. Tommaso Proietti -- Universita' di Udine e Istituto Universitario Europeo
Data: Lunedi' 9 dicembre 2002 ore 15.00
Titolo : Scomposizioni Trend-Ciclo con shock correlati e la natura delle
fluttuazioni economiche.
Abstract:
Il seminario discute alcuni aspetti interpretativi che emergono dalle
scomposizioni trend ciclo a componenti correlate, recentemente utilizzate
per interpretare la natura delle fluttazioni macroeconomiche.
In particolare, verte sulla natura delle inferenze su detta correlazione per
dimensioni campionarie ridotte e sulla presenza di rappresentazioni
equivalenti, tali per cui componenti correlate possono emergere
alternativamente dalla sottostima della componente ciclica, un ciclo
nei tassi di crescita piuttosto che in deviazione, effetti di isteresi.
Inoltre, vengono illustrate le conseguenze ai fini dell'estrazione dei
segnali: emerge che le scomposizioni con disturbi negativamente correlati,
solitamente invocate a supporto della preminenza degli shock reali su quelli
nominali, implicano che la maggior parte dell'informazione necessaria
per la stima delle componenti sia contenuta nelle osservazioni future.
Corrispondentemente le stime in tempo reale delle medesime saranno soggette
a forti revisioni. Dopo aver discusso il ruolo della destagionalizzazione e
dell'aggregazione temporale su queste inferenze, si conclude che la
caratterizzazione delle fluttuazioni economiche rimane un problema aperto.
Per informazioni contattare:
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Elena Stanghellini
Dipartimento di Scienze Statistiche
Via A. Pascoli - C.P. 1315 Succ. 1
06100 Perugia (Italy)
Tel +39 075 5855229 or 5855242
Fax +39 075 43242
email: stanghel@stat.unipg.it
home page: http://www.stat.unipg.it/DSS/elena.html
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