Avviso di seminario - Universita' di Pavia

["Leonardo Bottolo" <lbottolo@eco.unipv.it>]

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA POLITICA E METODI QUANTITATIVI
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA "F.CASORATI"
DOTTORATO DI RICERCA IN MATEMATICA E STATISTICA
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                         AVVISO DI SEMINARIO


Giovedi' 23 maggio, alle ore 15.30, nell'aula del Consiglio di Facolta',
Dipartimento di Economia Politica e Metodi Quantitativi (via San Felice 5,
Pavia)


                           ANDREA TANCREDI
               (Dipartimento di Scienze Statistiche,
                       Universita' di Padova)


terra' un seminario dal titolo:


               UN MODELLO BAYESIANO PER L'INCERTEZZA
            DELLA SOGLIA NELLA TEORIA DEI VALORI ESTREMI



Abstract:


I dati estremi vengono spesso modellati attraverso la distribuzione
di Pareto generalizzata (GPD). In pratica viene fissata una soglia u
e la GPD viene adattata ai dati eccedenti u. Analisi empiriche hanno
però riscontrato un'elevata sensibilità della stima dei parametri
rispetto alla scelta della soglia. Per evitare tale problema si
propone di modellare contemporeanamente dati estremi e non estremi
attraverso una mistura composta da k uniformi e da una GPD a soglia
incognita. Tale modello sarà discusso da un punto di vista bayesiano.



Durante il seminario sarà offerto ai partecipanti un piccolo rinfresco.


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Per ulteriori informazioni riguardo ai Seminari di Probabilita' e
Statistica e' possibile scrivere a:

lbottolo@eco.unipv.it

oppure si può consultare il sito:

http://economia.unipv.it/eco-pol/semstat/semstat.htm