Avviso di seminario - Universita' di Pavia

["Leonardo Bottolo" <lbottolo@eco.unipv.it>]

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA POLITICA E METODI QUANTITATIVI
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA "F.CASORATI"
DOTTORATO DI RICERCA IN MATEMATICA E STATISTICA
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                        AVVISO DI SEMINARIO


Martedi' 12 novembre, alle ore 16.00, nell'aula del Consiglio di Facolta',
Dipartimento di Economia Politica e Metodi Quantitativi (via San Felice 5,
Pavia)


                         SAMPRIT CHATTERJEE
                            (New York University)


terra' un seminario dal titolo:


          NON PARAMETRIC METHOD FOR FITTING QUADRATIC FUNCTIONS


Abstract:


A nonparametric approach to fitting a quadratic model to data is
presented. The method is an extension to a method proposed by Theil
(1950). This method has a long history going back to Wald (1940).
Theil's method for simple regression involves basically calculating
the regression coefficients for all possible pairs of points.
We extend this method for quadratic regression. We present two methods,
a non parametric approach, and a robust least squares approach which
calculates all possible regressions for all possible triplets of points.
Calculating the standard error of estimates is difficult, and involves
the application of dependent U-statistics, or the variance of the median
of correlated random variables.




Durante il seminario sarà offerto ai partecipanti un piccolo rinfresco.


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Per ulteriori informazioni riguardo ai Seminari di Probabilita' e
Statistica e' possibile scrivere a:

lbottolo@eco.unipv.it

oppure consultare la pagina WEB dei seminari:

http://economia.unipv.it/eco-pol/semstat/semstat.htm