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avviso di seminario
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Forum per la Societa' Italiana di Statistica
AVVERTENZA
il nuovo servizio viene offerto in via sperimentale
dal Dipartimento di Scienze Statistiche di Perugia
con il software Majordomo 1.94.5
istallato su una Workstation UNIX (AIX 4.3.3)
Ci scusiamo per eventuali disguidi !
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Avviso di seminario
Dipartimento di studi geoeconomici statistici e storici per l'analisi
regionale
Università di Roma "La Sapienza"
Il Prof. Arturo Kohatsu-Higa, del Dipartimento di Economia della
Universitat Pompeu Fabra di Barcellona terrà un seminario dal titolo
Financial greeks for parameter estimation.
Il seminario avrà luogo presso l'Auletta del Dipartimento, IV piano della
facoltà di Economia,
Via del Castro Laurenziano 9,
alle ore 15.00 di mercoledì 20 settembre '00.
Tutti gli interessati sono invitati a partecipare
Abstract
In this talk we introduce a generalisation of the greeks used in finance to
estimate changes in option portfolio value. We use this generalisation to
do parameter estimation in stochastic volatility models for stock prices.
In this talk I will give a brief introduction to these indices and show
some preliminary results of parameter estimation.
Brunero Liseo
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Brunero Liseo
Dip. di Studi Geoeconomici, Statistici e Storici
per l'Analisi Regionale
Universita' di Roma "La Sapienza"
Via del Castro Laurenziano 9 Roma 00161
Tel. ++39-06-49766110---Fax ++39-06-4957606
e-mail: brunero@pow2.sta.uniroma1.it
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