Avviso di Seminario

[Roberto Rocci <roberto.rocci@uniroma2.it>]

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                  AVVISO DI SEMINARIO
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Lunedì 27 Marzo alle ore 15:00, presso il
Dipartimento di Studi Economici, Finanziari e Metodi Quantitativi
dell'Università di Roma "Tor Vergata",
il Professor

Pier Luigi Conti
Università "La Sapienza"

terra' il seminario

Confidence intervals for the Hurst parameter 
using wavelets and subsampling techniques

ABSTRACT
We study the problem of constructing confidence 
intervals for the long-memory parameter
of stationary Gaussian processes with long-range 
dependence.  The focus is, in particular,
on confidence intervals for the wavelet estimator 
introduced by Abry and Veitch (1998).
An approximation to the distribution of the 
estimator based on subsampling is proposed,
and used to construct confidence intervals for the long-memory parameter.
The performance of these confidence intervals, in 
terms of both coverage probability and length,
is  studied by using a Monte Carlo simulation. 
The proposed confidence intervals have more
accurate coverage probability than other existing 
estimators and are easy to compute in practice.


Il seminario si terrà nell'aula a scacchi
sita al secondo piano dell'edificio B della Facoltà di Economia,
via Columbia 2, 00133 - Roma

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.



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NOTA:
Le norme per utilizzare il forum SIS e le istruzioni per iscrizione
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.   http://w3.uniroma1.it/sis/forum.asp
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