Seminario Università Bocconi

["silstepi\@libero\.it" <silstepi@libero.it>]

                         Università L. Bocconi
                    Istituto di metodi quantitativi 
                          viale Isonzo 25 
                               Milano
               

                              SEMINARIO

          VALUTAZIONE DI OPZIONI MEDIANTE GIOCHI BAYESIANI


                                   Bruno Bassan 
                          Università di Roma "La Sapienza"

                          Giovedì 22 aprile 2004 
                          ore 16.30, aula 134 IMQ


Prendiamo in considerazione un modello semplificato di mercato finanziario, in
cui la compravendita di azioni ed opzioni e' descritta mediante due giochi
bayesiani tra operatori neutrali al rischio. Questa descrizione ci consente di
dare un'interpretazione bayesiana delle nozioni usuali di "completezza" di un
mercato e di "misura martingala equivalente". In particolare, questo approccio
ci permette di ricavare in chiave bayesiana la formula di Black e Scholes. 



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Piero Veronese
Istituto Metodi Quantitativi
Università L. Bocconi
viale Isonzo, 25 
20135 Milano
Italy

tel. + 39.2.58365622; fax +39.2.58365630 
E.mail:  Piero.Veronese@uni-bocconi.it 





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