Corso di analisi stocastica, Prof. Ibragimov

[Andrea Martinelli <martinel@dimat.unipv.it>]

Si comunica che il

			PROF. ILDAR IBRAGIMOV

terrà, presso il Dipartimento di Matematica, Via Ferrata 1- 27100 Pavia, 
un corso di 
		        STOCHASTIC ANALYSIS.

Il corso avrà inizio il 13 gennaio, avrà durata di quattro settimane e
consterà di circa 30 ore. 

Tutti gli interessati sono cordialmente invitati a partecipare. La
partecipazione è libera, ma si prega di comunicare la eventuale
partecipazione ad uno dei seguenti indirizzi:

lanconelli@dimat.unipv.it

martinelli@dimat.unipv.it

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Segue un programma indicativo del corso.

These lectures are aimed to introduce the students into some main
ideas, notions and facts of Stochastic Analysis.  The content of
the course will be the following one:

Introduction: Wiener and Poisson processes.

Filtrations and martingales: filtrations and stopping times;
$\sigma$-algebras related to stopping times; martingales,
submartingales, supermartingales; optional stopping theorem.

Continuous semimartingales: processes of bounded variation; local
martingales; quadratic variation of local martingales; continuous
semimartingales.

Stochastic integrals: construction of stochastic integrals; Ito's
formula and its applications; Girsanov's theorem.

Stochastic differential equations: existence and unicity of
solutions; Markov property and Kolmogorov's equations; asymptotic
properties of solutions: ergodicity, stability and instability.

The auditory is supposed to have a background in general
probability theory. I suppose also that basic facts of real and
complex analysis and functional analysis are known.


Distinti saluti.

Eugenio Regazzini




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Andrea Martinelli
Dottorato in Matematica e Statistica
Dipartimento di Matematica "Felice Casorati"
dell'Università degli Studi di Pavia
via Ferrata, 1  27100 Pavia (Italy)
tel. 0382 505680
FAX  0382 505602