Corso finanza matematica del prof. Runggaldier a Pavia

[Andrea Martinelli <martinelli@dimat.unipv.it>]

Si conferma che il

                 Prof. WOLFGANG J. RUNGGALDIER

terrà, presso il Dipartimento di MATEMATICA DELL'UNIVERSITA' DI PAVIA, 
nell'ambito delle attivita' del

         DOTTORATO DI RICERCA IN MATEMATICA E STATISTICA

un corso di FINANZA MATEMATICA. Tale corso, della durata di 30 ore, avra'
inizio Martedi'  8 Ottobre 2002 alle ore 10:30 e proseguira' per cinque
settimane - dal 7 al 25 ottobre e dall'11 al 22 novembre - col seguente orario

Martedi' e Mercoledi'           10:30-12:00 e 14:30-16:00

Tutti gli interessati sono cordialmente invitati a partecipare: la 
partecipazione e' libera. Si prega tuttavia di confermare la propria
presenza al più presto  possibile ad uno dei dottorandi:

Alberto Lanconelli 		lanconelli@dimat.unipv.it
Andrea Martinelli		martinelli@dimat.unipv.it

Si allega il programma del corso, disponibile anche sul sito del Dottorato
in Matematica e Statistica, il cui indirizzo è http://dimat.unipv.it/~matstat

P.S. si coglie l'occasione per informare che nel mese di gennaio avrà
inizio un corso di Calcolo Stocastico tenuto dal prof. Ildar Ibragimov di
S. Pietroburgo.


Dottorato in Matematica e Statistica
Dipartimento di Matematica
Universita' degli Studi di Pavia
Via Ferrata 1
27100 Pavia
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PROGRAMMA DI MASSIMA PER IL CORSO DI FINANZA MATEMATICA
Universita' di Pavia, Ottobre 2001
Docente: Prof. Wolfgang J. Runggaldier (Universita' di Padova)

1. Alcuni richiami di processi stocastici e di calcolo stocastico
2. Titoli primari (sottostanti) e derivati; portafogli e loro dinamica; 
portafogli autofinanzianti.
2. Il problema classico del prezzaggio e della copertura di titoli derivati 
in mercati completi
(modelli diffusivi à la Black-Scholes; modelli binomiali à la 
Cox-Ross-Rubinstein).
3. Mercati incompleti : il caso di processi diffusivi con salti; richiami 
di calcolo stocastico
per processi diffusivi con salti; valutazione e copertura di derivati 
quando il sottostante
segue un processo diffusivo con salti.
4. Modelli per la struttura a termine dei tassi; calibrazione di tali 
modelli; misure "forward"
e prezzaggio di derivati quando il tasso di interesse é aleatorio.

Testo di riferimento :

T.Bjoerk, "Arbitrage theory in continuous time", Oxford Univ.Press 1998.

In aggiunta note del docente (in particolare per processi diffusivi con
salti).
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