Corso di Finanza Matematica del Prof. Wolfgang J. Runggaldier (Univ. di Padova)

[Alberto Lanconelli <lanconelli@dimat.unipv.it>]

Si comunica che il

Prof. Wolfgang J. Runggaldier (Universitā di Padova)

terrā, presso il Dipartimento di Matematica, Via Ferrata 1- 27100 Pavia, 
un corso di 
				Finanza Matematica 

nelle settimane dal 7 al 25 ottobre e dal 11 al 22 novembre 2002. Si
prevede che il corso consterā di circa 30 ore. 

Tutti gli interessati sono cordialmente invitati a partecipare. La
partecipazione č libera, ma si prega di comunicare la eventuale
partecipazione ad uno dei seguenti indirizzi:

lanconelli@dimat.unipv.it

martinelli@dimat.unipv.it

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Segue un programma indicativo del corso:

1. Alcuni richiami di processi stocastici e di calcolo stocastico

2. Titoli primari (sottostanti) e derivati; portafogli e loro dinamica; 
   portafogli autofinanzianti.

3. Il problema classico del prezzaggio e della copertura di titoli 
   derivati in mercati completi (modelli diffusivi a la Black-Scholes;
   modelli binomiali a la Cox-Ross-Rubinstein).

4. Mercati incompleti: il caso di processi diffusivi con salti; 
   richiami di calcolo stocastico per processi diffusivi con salti; 
   valutazione e copertura di derivati quando il sottostante
   segue un processo diffusivo con salti.

5. Modelli per la struttura a termine dei tassi; 
   calibrazione di tali modelli; misure "forward" e prezzaggio 
   di derivati quando il tasso di interesse č aleatorio.


Distinti saluti.

Eugenio Regazzini