annuncio seminario

[Elena Stanghellini <stanghel>]

Seminari del Dipartimento di Scienze Statistiche, Universita' di Perugia

Speaker: Dr Paola Bortot

Data: Lunedi' 11 giugno ore 15.00

Luogo: Dipartimento di Matematica, Via Pascoli 1, Aula C-3.

Titolo: Modelli per valori estremi di catene markoviane

Abstract:

Lo studio dei valori estremi di serie storiche e' progredito dall'ipotesi di 
osservazioni indipendenti a forme piu' realistiche di dipendenza temporale. In 
particolare, sviluppi recenti hanno riguardato la caratterizzazione del 
comportamento estremo di catene markoviane con spazio degli stati continuo.
Il seminario iniziera' con  una rassegna delle basi della teoria dei valori 
estremi per catene markoviane, le quali poggiano sull'uso di risultati limite 
e sull'imposizione di una condizione che limita le transizioni da una coda 
all'altra della distribuzione marginale del processo. Si passera' poi a due  
estensioni relative all'identificazione di modelli sub-asintotici che 
forniscono una migliore approssimazione della coda di una catena markoviana 
nel caso finito e alla caratterizzazione del comportamento estremo di catene 
che possiedono una probabilita' positiva di salti tra valori bassi e valori 
alti e che rivestono un ruolo importante nelle applicazioni finanziarie.  


Per informazioni rivolgersi a:


Elena Stanghellini 
Dipartimento di Scienze Statistiche
Via A. Pascoli - C.P. 1315 Succ. 1
06100 Perugia (Italy)

Tel +39 075 5855229 or 5855242
Fax +39 075 43242

email: stanghel@stat.unipg.it
home page: http://www.stat.unipg.it/DSS/elena.html
**********************************************