[Forum SIS] Seminario Prof.ssa Alessandra Luati - 24 maggio 2017

[Luigi Grossi]

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Università  degli Studi di Verona

Dipartimento di Scienze Economiche

Polo Santa Marta

Via Cantarane, 24 - Verona

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Mercoledì 24 maggio 2017, alle ore 12.30 presso l'aula 1.59 del Dipartimento
di Scienze Economiche si terrà  il seguente seminario:

 

Alessandra Luati (University of Bologna)

 

Title: The predictive density of a GARCH(1,1) process (joint work with Karim
Abadir and Paolo Paruolo)

 

Abstract: We derive the predictive probability density function of a
GARCH(1,1) process, under Gaussian or Student-t innovations. The analytic
form is novel, and replaces current methods based on approximations and
simulations.

 

 

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.

 

Cordiali saluti

 

 

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Luigi Grossi

Department of Economics

University of Verona

Via Cantarane, 24

37219 Verona

Tel. +39 045 8028247

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