[Forum SIS] PhD Course di M. Pinar in Bicocca

[Fabio Bellini]

Nei giorni 20-21-22-23-26-27 gennaio 2015, dalle 
ore 14 alle 17, il Prof. Mustafa Pinar della 
Bilkent University di Ankara terrà un corso intensivo in sei lezioni dal titolo

Optimization: theory and algorithms

Outline

- Static optimization
- Equality and inequality constraints. Lagrange multipliers, KKT conditions
- The role of convexity and its generalizations in optimization
- Lagrangian duality
- Applications in Economics and Finance
- Univariate uncostrained optimization
- Multivariate unconstrained optimization 
(gradient-based methods, Newton's method and its variants)
- Constrained optimization (penalty and barrier 
methods, augmented lagrangian method, sequential quadratic programming)

References

- Optimization: Insights and Applications, J. Brinkhuis and V. Tikhomirov
- Convex Optimization, S. Boyd and L. Vandenberghe
- Convex Analysis and Optimization, Lecture Notes by A. Nemirovski

Il corso fa parte del programma di 
internazionalizzazione del Dottorato in 
Statistica e Matematica per la Finanza del 
Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi, 
ed è rivolto a studenti di dottorato e giovani 
ricercatori in Matematica, Statistica, Economia e 
Finanza. La partecipazione è libera ma per motivi 
organizzativi occorre registrarsi mandando una 
email a nicoletta.alghisi a unimib.it.

Prof. Fabio Bellini
Department of Statistics and Quantitative Methods
University of Milano-Bicocca
Via Bicocca degli Arcimboldi 8, 20126 Milano
0039-2-64483119
http://www.economia.unimib.it/bellini
http://scholar.google.it/citations?user=P61L8P4AAAAJ&hl=it