[Forum SIS] Statistics Seminars in Bologna- Francesca Di Iorio a residual-based bootstrap test for panel cointegration

[Luciana Sacchetti]

University of Bologna
Department of Statistics
Via Belle Arti 41, Bologna

Thursday, January 28th, 2.30 pm

Francesca Di Iorio, University of Naples "Federico II"

A residual-based bootstrap test for panel cointegration

We address the issue of panel cointegration testing in dependent panels, showing by simulations that tests based on the stationary bootstrap deliver good size and power performances even with small time and cross-section sample sizes and allowing for a break at a known date ...
More info:
http://www.stat.unibo.it/ScienzeStatistiche/Bacheca/Eventi/2010/01/Seminari_2010_Di_Iorio.htm

Statistics seminars:
http://www.stat.unibo.it/ScienzeStatistiche/Ricerca/Progetti+e+attivita/Statistic_seminars.htm

Biblioteca Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati"
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
via delle Belle Arti 41 40126 Bologna

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