seminario IAMI

[Renata Rotondi <reni@iami.mi.cnr.it>]

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Comunico che venerdi` 3 Dicembre 1999 alle ore 14.30, presso la sede
del C.N.R. (via Ampere 56, Milano), aula A, la Prof.ssa Antonietta Mira,
Universita' dell'Insubria, Varese, terra` una conferenza sul tema

                  PERFECT SLICE SAMPLERS

Con l'invito ad intervenire, La prego di dare la piu` ampia
diffusione al presente annuncio.

                                  Il Direttore dell'Istituto

                                  Eugenio Regazzini


Sunto della conferenza: 
I metodi di simulazione di Monte Carlo di tipo catene di Markov (MCMC)
sono utilizzati per ottenere informazioni su una distribuzione p di
interesse.  Una catena di Markov che abbia tale distribuzione come suo
unico limite viene simulata.  Le realizzazioni del processo, dopo
avere lasciato passare un periodo di ``riscaldamento'' (durante il
quale non si e' ancora raggiunta la convergenza), sono trattate come 
se fossero osservazioni identicamente distribuite secondo p.
Lo Slice Sampler e' un algoritmo di tipo MCMC che ha buone proprieta'
in termini di convergenza ed efficienza.

Uno dei problemi principali dei metodi MCMC e' che, tipicamente, e'
impossibile determinare con esattezza la lunghezza della fase di
``riscaldamento''.

Gli algoritmi di simulazione perfetta (Propp and Wilson, 1998)
risolvono questo problema di indeterminatezza eliminandolo. L'idea e'
di considerare un algoritmo MCMC e di simularne diverse realizzazioni
in modo non standard riuscendo ad ottenere osservazioni perfettamente 
indipendenti ed identicamente distribuite secondo p.

In questo lavoro proponiamo una versione perfetta dello Slice Sampler.

Alcuni semplici esempi permetteranno un confronto del metodo proposto
con altre tecniche di simulazione.  Infine una reale applicazione del
Perfect Slice Sampler al modello di Ising verra' analizzata in
dettaglio.
(lavoro in collaborazione con Gareth Roberts, U. of Lancaster, UK)

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per informazioni rivolgersi a:

Renata Rotondi
Istituto per le Applicazioni della Matematica e dell'Informatica
Via Ampere, 56
20131 Milano
reni@iami.mi.cnr.it
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