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[Brunero Liseo <brunero@pow2.sta.uniroma1.it>]

Dipartimento di Studi Geoeconomici, Statistici, Storici per l'Analisi
Regionale
Facoltà di Economia - Università di Roma "La Sapienza"
Via del Castro Laurenziano 9 - 00161 Roma - fax 06.49.57.606

			AVVISO DI SEMINARI

Martedi 23 marzo 1999 nell'auletta del Dipartimento (IV piano) 
si terranno i seguenti seminari:

ore 15.00
UNA PROPOSTA BAYESIANA PER L'ANALISI DI SERIE STORICHE
STAZIONARIE E NON STAZIONARIE AR(1)
Lea Petrella ( in collaborazione con Domenico Marinucci)

Riassunto
Si considera l'analisi bayesiana non informativa per modelli AR(1): viene
proposta una distribuzione a priori impropria sui parametri di tale
modello. La scelta e' motivata dalla relazione funzionale esistente tra il
parametro autoregressivo e la varianza del processo. Viene discusso il
problema dell'inizializzazione del processo al fine di scrivere la
funzione di verosimiglianza sia nel caso stazionario che nel caso non
stazionario; si propone una procedura che eviti discontinuita'
nell'inferenza condizionata. Metodi numerici basati su criteri
frequentisti vengono impiegati per  la valutazione della distribuzione a
priori proposta. Per la scelta del modello  (stazionarieta'-non
stazionarieta'), viene impiegato il fattore di Bayes frazionario .

ore 16.00
INFERENZA BAYESIANA SEMIPARAMETRICA PER DATI DIPENDENTI 
Domenico Marinucci  (in collaborazione con Brunero Liseo e Lea Petrella)

Riassunto
Sviluppiamo una procedura bayesiana semiparametrica per l'analisi di serie
storiche con dipendenza a lungo raggio. Utilizziamo tecniche nel dominio
delle frequenze per dividere lo spazio dei parametri (che ha dimensione
infinita) in una regione in cui l'informazione a priori e' disponibile, ed
un'altra dove adottiamo invece a priori noninformative. Tale partizione,
che corrisponde in un'ottica frequentista ad un problema di scelta della
bandwidth ottimale, e' ottenuta attraverso il fattore di Bayes e tecniche
bayesiane di scelta tra modelli. Otteniamo quindi una caratterizzazione
assai stringente per la famiglia di distribuzioni a priori ammissibili
sulla densita' spettrale di processi stazionari. Le procedure introdotte
sono infine messe in atto attraverso tecniche del tipo MCMC.



Per ulteriori informazioni sui seminari dipartimentali rivolgersi a
Sergio Bolasco	06.4976.6384; 	bolasco@scec.eco.uniroma1.it 
Lea Petrella 	06.4976.6972; 	petrella@scec.eco.uniroma1.it.

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        * Brunero Liseo                                      * 
        * Dip. di Studi Geoeconomici, Statistici e Storici   *  
        * per l'Analisi Regionale                            * 
        * Universita' di Roma "La Sapienza"                  *
        * Via del Castro Laurenziano 9 Roma 00161            *
        * Tel. ++39-06-49766427---Fax ++39-06-4957606        *
        * e-mail: brunero@pow2.sta.uniroma1.it               *
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