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Universita degli Studi di Pavia
Dipartimento di Economia Politica e Metodi Quantitativi


SEMINARI DI STATISTICA


ANTONIO NIZZOLI


"EVENTO E PROBABILITA'"


Giovedi 22 Febbraio 1996 ore 16,00



Riassunto:


Il concetto di probabilita viene comunemente definito facendo 
riferimento a concetti come stati di cose, frequenze, aspettative, casi 
e, immancabilmente, all'evento. Ma e sufficiente una breve rassegna di 
eventi su cui si basa l'assegnazione di probabilita per raggiungere una 
ferma convinzione: l'evento con cui si confrontano i vari teorici della 
probabilita non ha una identificazione univoca e determinata ed e il 
risultato di una stratificazione e sedimentazione di concezioni 
filosofiche del tutto eterogenee.
Il tentativo di affrontare "filosoficamente" il concetto di probabilita, 
cosi dibattuto e controverso nell'ambito della statistica, giustifica 
quindi la "precedenza" logica di un chiarimento del concetto di evento.

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Universita degli Studi di Pavia
Dipartimento di Economia Politica e Metodi Quantitativi


SEMINARI DI STATISTICA


PIETRO RIGO

PATRIZIA BERTI

Universita di Firenze



SULL'ESISTENZA DI INFERENZE CHE RENDONO SUFFICIENTE UN'ASSEGNATA 
STATISTICA

Giovedi 29 Febbraio 1996 ore 16,00



Abstract:

Si espone un'idea generale che consente di affermare l'esistenza di 
disintegrazioni per probabilita. Come applicazione, si mostra che, data 
una qualsiasi statistica T i cui valori abbiano probabilita 0 rispetto 
al modello statistico, e data una qualsiasi distribuzione iniziale, 
esiste una distribuzione finale che rende T sufficiente (in senso 
Bayesiano). Inoltre, vengono discussi altri esempi riguardanti la teoria 
delle decisioni.

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Universita degli Studi di Pavia
Dipartimento di Economia Politica e Metodi Quantitativi


SEMINARI DI STATISTICA


PIERCESARE SECCHI

Universita di Pavia


UN GIOCO STOCASTICO DOVE CHI
OFFRE DI PIU' SI PRENDE TUTTO

Giovedi 7 Marzo 1996 ore 16,00



Riassunto:

Considerero un gioco stocastico scontato a due persone e a somma 
costante.
Ogni giorno due giocatori si contendono il possesso di uno stesso bene 
offrendo segretamente una somma in denaro ad un arbitro. L'arbitro rende 
pubbliche le offerte e conferisce il bene al giocatore che ha fatto 
l'offerta piu alta la quale viene pagata all'arbitro. A questo punto 
l'arbitro lancia una moneta e attribuisce la somma ricevuta al primo 
giocatore, se esce testa, o al secondo, se esce croce. Discutero il 
problema relativo all'esistenza del valore del gioco e di strategie 
stazionarie quasi-ottime per i giocatori al variare del valore del 
parametro di sconto.

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Universita degli Studi di Pavia
Dipartimento di Economia Politica e Metodi Quantitativi


SEMINARI DI STATISTICA


GIANNI AMISANO

Universita di Brescia


BAYESIAN INFERNCE IN COINTEGRATED SYSTEMS

Giovedi 14 Marzo 1996 ore 16,00



Abstract:

I discuss a Bayesian procedure to conduct inference on the cointegrating 
rank of a system of I(1) variables, and to verify the validity of 
over-indentifying restrictions on the cointegration parameters. The 
model is specified in terms of a parameterization which seems to suit 
best this inferential problem. Exact finite sample distributions for the 
parameters and the statistics of interest are obtained by means of Monte 
Carlo integration of the corresponding conditional posterior 
distributions. A simulation analysis, an application on Danish and 
Finnish money demand data, and an application on the PPP and UIP UK data 
are presented.







Lorena Arbusti
Dip.to di Economia Politica e M. Q.
Via S. Felice, 5
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