Seminario G.M. Marchetti

[Antonio Lijoi <lijoi@unipv.it>]

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                  AVVISO DI SEMINARIO
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Martedi' 28 marzo alle ore 14:00, presso il Dipartimento di Economia
Politica e Metodi Quantitativi dell'Universita' di Pavia, via S. Felice
7, aula L (primo piano)

                    GIOVANNI M. MARCHETTI
            Dipartimento di Statistica "G. Parenti"
               Universita' degli Studi di Firenze

terra' il seminario

       MODELLI GRAFICI DI COVARIANZA PER DATI QUALITATIVI:
                PARAMETRIZZAZIONI E STIMA


ABSTRACT
I modelli grafici di covarianza definiscono classi di distribuzioni che 
verificano un insieme di indipendenze marginali tra coppie di variabili. 
Al modello e' associato un grafo dal quale sono leggibili le 
indipendenze postulate tramite una regola chiamata proprieta' di Markov. 
Due possibili proprieta' sono la proprieta' di Markov a coppie e la 
proprieta' di Markov globale. Mentre nell'ambito delle  distribuzioni 
Gaussiane le due proprieta' coincidono, cio' non avviene per le 
distribuzioni discrete.  Nel seminario verra' discusso il problema della 
parametrizzazione opportuna dei modelli grafici di covarianza per la 
classe delle distribuzioni Multinomiali e verra' affrontato il problema 
della stima di massima verosimiglianza. Infine si suggeriranno alcune 
possibili applicazioni.


Tutti gli interessati sono invitati a partecipare


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