Seminario Istituto di Statistica Università Cattolica del Sacro Cuore

["Ist. di statistica - Mi" <ist.statistica@unicatt.it>]

> Il Prof. Umberto Magagnoli Direttore dell> '> Istituto di Statistica dell> '> Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha il piacere di informarLa che il Prof. Paolo Vidoni dell> '> Università di Udine, terrà un seminario dal titolo:
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> PAIRWISE LIKELIHOOD INFERENCE 
> FOR GENERAL STATE SPACE MODELS
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> Mercoledì 18 Gennaio 2006 alle ore 10,30
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> Aula Seminari 114 Via Necchi, 9 
> Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
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> Abstract:
> In a general state space model, an observable time series is analyzed by introducing a latent state process, which describes the underlying evolution of the system. 
> In this seminar, we discuss the problem of parameter estimation, following a frequentist likelihood-based approach. Since exact methods for computing and maximizing the likelihood function are usually not feasible, approximate solutions, based on Monte Carlo or numerical methods, have to be considered. 
> Here we concentrate on a different solution based on a simple pseudolikelihood, called pairwise likelihood, which belongs to a general class of pseudolikelihoods, called composite likelihood. The merit of composite likelihood is to reduce the computational complexity so that is possible to deal with large datasets and very complex models, even when the use of standard likelihood methods is not possible. We discuss pairwise likelihood inference for state space models and we present some touchstone examples concerning AR models with additive observation noise (and switching regimes), the local level model and a non-Markovian generalization of the dynamic Tobit model. 
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> Si prega di confermare la propria presenza inviando una e-mail a: ist.statistica@unicatt.it
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> Il seminario è gratuito, ma l'iscrizione necessaria ai fini organizzativi.
> Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa:
> Sig.ra Barbara Villa
> Tel. 02-7234.2647
> Fax 02-7234.2671
> e-mail: ist.statistica@unicatt.it
> http://www3.unicatt.it/web/statistica sezione Eventi
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