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["Ist. di statistica - Mi" <ist.statistica@unicatt.it>]

Il Prof. Umberto Magagnoli, Direttore dell'Istituto di Statistica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha il piacere di informarLa che il Dott. Luigi Spezia del Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale di Novara, terrà un seminario dal titolo:

SERIE TEMPORALI, VARIABILI LATENTI E METODI MCMC


Martedì 19 Aprile 2005 alle ore 14,30

Aula Seminari 114 Via Necchi, 9 
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

Segue Sommario e bibliografia essenziale

Si prega di confermare la propria presenza inviando una e-mail a: ist.statistica@unicatt.it

Il seminario è gratuito, ma l'iscrizione necessaria ai fini organizzativi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa:
Sig.ra Barbara Villa
Tel. 02-7234.2647
Fax 02-7234.2671
e-mail: ist.statistica@unicatt.it
http://www3.unicatt.it/web/statistica sezione Eventi

Sommario
Il seminario è strutturato in due parti. 
Nella prima parte verrà fatta un'introduzione all'inferenza bayesiana per serie temporali, sia lineari che con variabili latenti, e ai metodi MCMC. 
Nella seconda parte verrà presentato un lavoro in collaborazione con la Prof.ssa Roberta Paroli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, riguardante una particolare classe di modelli per serie temporali con variabili latenti: le misture markoviane non omogenee di autoregressioni. Questi modelli sono utilizzati nell'analisi bayesiana della dinamica delle concentrazioni medie orarie di biossido di zolfo


Riferimento bibliografico
Barndorff-Nielsen O.E., Cox D.R., Klüppelberg C. (a cura di), Complex Stochastic Systems, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, 2001, capitoli 1 e 3



Barbara Villa
Segreteria Istituto di Statistica
Via Necchi, 9
20123 Milano

http://www3.unicatt.it/web/statistica



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