seminario al CNR-IMATI

[Alessandra Guglielmi <alessan@mi.imati.cnr.it>]

Il giorno 17 marzo, alle h 14.30, si terra' presso il CNR-IMATI,
sezione di Milano, Via Bassini, 15, Milano, in aula convegni (piano
terra), il seminario

SIMULAZIONE di PROBABILITÀ di ROVINA per PROCESSI MARKOV-ADDITIVI 

                         ANDREA MARTINELLI
			 
             Dipartimento di Matematica "Felice Casorati"
                  Università degli Studi di Pavia


RIASSUNTO.  In questo lavoro rappresentiamo un processo di rischio
attraverso un processo Markov-Additivo, cioè un processo a incrementi
indipendenti modulato da una catena di Markov a stati finiti.  Il
nostro fine è quello di stimare la probabilità di rovina associata a
tale processo sfruttando un adeguato algoritmo di importance sampling. 
Sotto condizioni piuttosto deboli abbiamo dimostrato che la
probabilità di rovina è una "large deviation probability".  Dato
questo, troviamo una misura di importance sampling e mostriamo che
questa è l'unica misura asintoticamente efficiente in un' ampia classe
di misure di importance sampling.


Tutti gli interessati sono cordialmente invitati a partecipare.


-- 
Alessandra Guglielmi             
Politecnico di Milano e CNR-IMATI                        
e-mail: alessandra.guglielmi@mi.imati.cnr.it

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