Dati ad Alta Frequenza: Modelli e Applicazioni - II Giornata di Studio

[Marco Minozzo <minozzo@stat.unipg.it>]

                  Seconda Giornata di Studio 

       "Dati ad Alta Frequenza: Modelli e Applicazioni" 

                   Perugia, 19 novembre 2004

Aula 1, Facolta' di Economia, Universita' degli Studi di Perugia.

        sito web: www.econ-pol.unisi.it/high_frequency

------------------------------------------------------------------------
PROGRAMMA

 9.00- 9.15 Apertura dei lavori

Sessione 1 (moderatore: Marco Minozzo)

 9.15- 9.55 Silvano Bordignon, Massimiliano Caporin, Francesco Lisi
            "A seasonal fractionally integrated GARCH model"
 9.55-10.35 Andrea Consiglio, Valerio Lacagnina, Annalisa Russino
            "High-frequency data analysis of a double auction artificial
            financial market"
10.35-11.15 Cecilia Mancini
            "Estimating the integrated volatility in stochastic volatility
            models with Levy type jumps"

11.15-11.35 Pausa caffe'

Sessione 2 (moderatore: Giampiero M. Gallo)

11.35-12.15 Wolfgang J. Runggaldier
             "Sull'ottimizzazione di portafoglio in un possibile modello
             per dati ad alta frequenza"
12.15-12.55 Paola Tardelli
             "A filtering approach in a model for high frequency data"

12.55-14.30 Pausa pranzo

Sessione 3 (moderatore: Roberto Reno')

14.30-15.10 Guerino Giancola
            "Ultra Wide Band radio: fundamental principles and signal
            characterization"
15.10-15.50 Angelo Di Garbo, Michele Barbi, Santi Chillemi
            "Nonlinear analysis of time series and applications to
            physiological data"
15.50-16.30 Enrico M. Staderini
            "An UWB radar based breath and heart rate detector"

16.30-16.50 Pausa caffe'

Sessione 4 (moderatore: Silvia Centanni)

16.50-17.05 Dean Fantazzini
            "Financial markets microstructure and high frequency data:
    	     theoretical issues, stylized facts and econometric tools"
17.05-17.45 Giovanni De Luca, Giampiero M. Gallo
            "Time-varying mixing weights in mixture autoregressive conditional
            duration models"
17.45-18.25 Simone Bianco, Roberto Reno'
            "Dynamics of intraday serial correlation in the Italian futures
            market"

18.25-18.30 Conclusione dei lavori
------------------------------------------------------------------------

Marco
 
------------------------------------------------------------------------
Dr. Marco Minozzo
Dipartimento di Scienze Statistiche      Tel. +39 075 5855233 or 5855242
Universita' degli Studi di Perugia       Fax  +39 075 5855950
Via A. Pascoli, C.P. 1315 Succ. 1        E-mail: minozzo@stat.unipg.it
06100 Perugia (Italy)
------------------------------------------------------------------------
=============================================================================
NOTA:
Le norme per utilizzare il forum SIS e le istruzioni per iscrizione
e cancellazione sono disponibili all'indirizzo
.
.   http://w3.uniroma1.it/sis/forum.asp
.
L'archivio di tutti i messaggi (aggiornato al giorno precedente)
e' disponibile all'indirizzo
.
.   http://www.stat.unipg.it/cgi-bin/wilma/sis/
.
=============================================================================