seminario Prof. Natalini

[Davide La Torre <davide.latorre@unimi.it>]

Il 26 maggio 2004 il Prof. Roberto Natalini, Dirigente di Ricerca del CNR 
dell'Istituto per
le Applicazioni del Calcolo "M.Picone" terrà un seminario dal titolo

Valutazione numerica di derivati finanziari in mercati descritti da 
processi con salti

Il seminario si terrà presso l'aula seminari del Dipartimento di Economia 
Politica e Aziendale
dell'Università degli Studi di Milano in via Conservatorio 7 dalle 14:30 
alle 16.

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Nello studio della valutazione di opzioni si fa sempre più ricorso a modelli
di descrizione dei mercati mediante processi con salti di tipo Lévy. Questi
modelli generalizzano la classica equazione di Black & Scholes, cercando di
rispondere ai maggiori difetti evidenziati da questo modello, in particolare
l'uso di una ipotesi di volatilità costante delle azioni sottostanti.
Purtroppo per questi modelli non esistono forme chiuse per la soluzione delle
equazioni, e quindi per poterli applicare diventa necessario il ricorso a
metodi numerici efficienti e veloci. Nel seminario presenteremo alcuni
modelli attualmente utilizzati e una rassegna di metodi numerici, sia
deterministici che probabilistici per risolverli.




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