seminari Prof. P.Baldi

[Laura Sangalli <laura@dimat.unipv.it>]

Il Professor Paolo Baldi, dell'Università di Roma "Tor Vergata",
terrà le conferenze:

- "Processi aleatori ed applicazioni: finanza e non solo",
lunedì 26 aprile 2004 a Pavia, nell'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri,
alle ore 21.00;

- "Grandi deviazioni e applicazioni alla riduzione della varianza in
simulazione",
martedi' 27 aprile 2004 a Pavia, nella Sala Conferenze dell'IMATI-CNR, alle
ore 16:00.
 
              

Sommario della conferenza presso l'IMATI-CNR: 
Il problema del calcolo mediante simulazione della probabilità di eventi
rari è una questione che ultimamente ha assunto un certo interesse in
ambiti applicativi (assicurazioni, telecomunicazioni,...). Il calcolo
diretto di queste probabilità è reso complicato e spesso impossibile,
perché per ottenere una ragionevole approssimazione è necessario un numero
spropositatamente elevato di iterazioni. Per questo motivo sono stati
introdotti metodi di riduzione della varianza, tra i quali il cosiddetto
importance sampling.  
In questo seminario verranno illustrati gli aspetti teorici connessi a
questo tipo di procedure, con particolare riguardo al rapporto con le
grandi deviazioni. 



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