SEMINARI PROF. MULIERE

[Luca Tardella <luca.tardella@uniroma1.it>]

                           D.S.P.S.A.

Dipartimento di Statistica, Probabilità e Statistiche Applicate

                 Università di Roma "La Sapienza".


                        AVVISO DI SEMINARI


Il Prof. PIETRO MULIERE (Università "L. Bocconi" Istituto di metodi 
quantitativi)
terrà nei giorni

                       3 e 4 aprile 2003

due seminari su

"PROCESSI D'URNA RINFORZATI NELLA STATISTICA BAYESIANA NON PARAMETRICA".

Ambedue i seminari avranno luogo nella sala 34 (IV piano), ore 11.30-12.30.
Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.



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PROCESSI D'URNA RINFORZATI NELLA STATISTICA BAYESIANA NON PARAMETRICA

1. Seminario (Giovedì 3 aprile 2003 Sala 34, h. 11.30-12.30)

Processi d'urna rinforzati a tempo discreto

Viene definito un processo d'urna rinforzato (RUP) a tempo discreto e si 
dimostra che
tale processo è parzialmente scambiabile secondo Diaconis e Freedman.
Quando il processo è ricorrente, un RUP è una mistura di catene markoviane.
Viene altresì mostrato che tale processo permette di caratterizzare molti 
processi usati
come priors nella statistica bayesiana non-parametrica.


2. Seminario (Venerdì 4 aprile 2003 Sala 34, h. 11.30-12.30)

Processi d'urna rinforzati a tempo continuo

Viene definito un processo stocastico basato su un processo di Poisson non 
omogeneo
e su processi d'urna rinforzati che genera una mistura di processi 
semi-markoviani.
Tale processi sono utili quando gli individui sono scambiabili ed i dati 
sono processi
semi-markoviani. Si mostra come costruire la successione delle 
distribuzioni predittive senza
fare riferimento esplicito alla misura di de Finetti (o prior).


Roma, 17 febbraio 2003
Pier Luigi Conti