Avviso di Seminario - Universita' di Pavia

["Leonardo Bottolo" <lbottolo@eco.unipv.it>]

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA POLITICA E METODI QUANTITATIVI
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA "F.CASORATI"
DOTTORATO DI RICERCA IN MATEMATICA E STATISTICA
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                        AVVISO DI SEMINARIO


Giovedi' 6 marzo, alle ore 15.00, nell'aula del Consiglio di Facolta',
Dipartimento di Economia Politica e Metodi Quantitativi (via San Felice 5,
Pavia)


                           ANNA GOTTARD
               (Dipartimento di Statistica "G. Parenti",
                           Universita' di Firenze)


terra' un seminario dal titolo:


                   MODELLI GRAFICI A CATENA
                PER L'EVENT HISTORY ANALYSIS



Abstract:

Negli ultimi anni, dalla fine degli anni Settanta circa, la disponibilità
di dati longitudinali e gli sviluppi computazionali hanno favorito una
grande attività di ricerca statistica, sia teorica sia applicata, sui
metodi di analisi di dati come eventi che si verificano nel tempo
(Event History Data), nonché dei fattori che possano influenzare il
rischio di verificarsi di un evento. L'analisi statistica delle relazioni
di dipendenza ed interdipendenza, esistenti nel tempo tra storie di eventi,
viste come il percorso di processi di punto marcato (Arjas, 1989),
costituisce, inoltre, un problema metodologico interessante dal punto di
vista sia teorico, sia applicativo. Nell'ambito delle variabili aleatorie,
la coesistenza di relazioni di tipo simmetrico ed asimmetrico viene
affrontata in modo estremamente elegante mediante il ricorso alla classe
dei modelli grafici a catena. Ciò suggerisce la possibilità di costruire
un grafo a catena i cui nodi rappresentino sia variabili aleatorie sia
interi processi di punto marcato. Tale grafo consente la deduzione di due
tipi di indipendenza condizionata: l'indipendenza locale, asimmetrica, e
l'indipendenza stocastica, simmetrica. La classe dei modelli grafici di
durata è costituita dai modelli probabilistici per Event History Data che
rispetta le proprietà markoviane di tale grafo a catena.
Dopo una breve introduzione alle problematiche connesse alla modellizzazione
di dati event history, verrà introdotto il concetto di indipendenza locale
condizionata. Verranno quindi presentate le condizioni essenziali per la
costruzione di grafi a catena in cui alcuni nodi rappresentano processi
di punto marcato.




Durante il seminario sarà offerto ai partecipanti un piccolo rinfresco.


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Statistica e' possibile scrivere a:

lbottolo@eco.unipv.it

oppure consultare la pagina WEB dei seminari:

http://economia.unipv.it/eco-pol/semstat/semstat.htm