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[Domenico Marinucci <marinucc@scec.eco.uniroma1.it>]

Annuncio del Convegno Annuale

      PROCESSI STOCASTICI, CALCOLO STOCASTICO E APPLICAZIONI

       [ www.mat.uniroma2.it/~processi/conference2002.htm ]

che si terra` dal 19 al 20 settembre 2002 a Roma,
in Aula Picone presso il Dipartimento di Matematica G.Castelnuovo,
Universita` di Roma La Sapienza, Piazzale A. Moro 2, 00185 Roma

Il convegno comprendera` delle conferenze invitate e delle brevi
comunicazioni su temi di finanza, modellistica del rischio, filtraggio e

controllo, simulazione.

Gli interessati a partecipare sono pregati di inviare un
messaggio con nome e cognome, affiliazione e indirizzo e-mail,
all'indirizzo
                   processi@mat.uniroma2.it


Programma di massima:

giovedi' 19 settembre, Aula Picone

ore 9:30-10:45
              Thomas G. Kurtz, University of Wisconsin, Madison
                  “Stochastic equations for spatial birth and death
processes”
ore 10:45-11:15
            pausa caffe'
ore 11:15-12:30
             Laurent Massoulié, Microsoft, Cambridge
                   “Epidemic-style information dissemination”

ore 14:30-18  comunicazioni (ore 16-16:30  pausa caffe')

venerdi' 20 settembre, Aula Picone

ore 9:30-10:45
               Claudia Klueppelberg, University of Muenchen
                      “Extreme behaviour of stochastic processes with
applications to risk management”
ore 10:45-11:15
                  pausa caffe'
ore 11:15-12:30
                 Paul Glasserman, Columbia University, New York
                        “Importance Sampling in Finance”

ore 14:30-18  comunicazioni (ore 16-16:30  pausa caffe')


 Il programma dettagliato e' alla pagina web del convegno:

            www.mat.uniroma2.it/~processi/conference2002.htm

Il Comitato Scientifico

P. Baldi, L. Caramellino, G. Nappo, M. Piccioni, F. Spizzichino