corso prof. Bertoin

[Renata Rotondi <reni@iami.mi.cnr.it>]

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=                        C.N.R. - I.M.A.T.I.                          =
=     Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche      =
=                         Sezioni di Milano                           =
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                        CICLO DI CONFERENZE

Si comunica che il

                      prof. Jean BERTOIN
(Laboratoire de Probabilites, Universite' Pierre et Marie Curie, Paris)
terra' presso il CNR-IMATI, sezione di Milano, via Ampere 56 - 20131 Milano,
un corso su

              PROCESSI DI LEVY

dal 7 all'11 ottobre 2002, dalle 10.30 alle 12.30.

Non e' prevista alcuna tassa di iscrizione, ma si prega di
comunicare l'eventuale partecipazione all'indirizzo 
alessan@iami.mi.cnr.it.

                                           Cordiali saluti


                                           Alessandra Guglielmi

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Programma indicativo del corso

TITOLO: An introduction to subordinators and Levy processes. 

1. An overview of Levy processes
(infinitely divisible laws, Levy-Khintchine formula, structure of the jumps, 
Markov property and applications, some path properties). 

2. Some aspect of subordinators
(Levy-Khintchine-Ito's theory on $R_+$, examples, Bochner's subordination, 
renewal theory in continuous times).

3. Levy processes with no negative jumps
(extrema of Levy processes with no negative jumps, connection with 
subordinators, formulas of fluctuation theory, connection with branching 
processes). 

4. Exponential functionals
(method of moments for the law of the exponential functional of a subordinator, 
case of general Levy processes, connection with self-similar Markov processes, 
Stieltjes' problem of moments).

5. Some aspects of Levy processes in mathematical finance and insurrance
(models with jumps, stochastic volatility, ruin problem,...).

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per informazioni e per dare CONFERMA della partecipazione rivolgersi a:

Alessandra Guglielmi
Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche
Via Ampere, 56
20131 Milano
alessan@iami.mi.cnr.it
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