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Istituto Metodi Quantitativi - Università L. Bocconi
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SEMINARIO


Il problema della realizzazione stocastica
nell’ambito di un approccio previsivo


  Patrizia Campagnoli
Univ.L.Bocconi




Giovedì, 21 febbraio 2002  ore 16.00
Aula IMQ (stanza n. 137)





Riassunto:
Nel seminario vogliamo studiare come, assegnato un processo y(t) debolmente 
stazionario, si riesca a determinare un processo z(t) che sia una 
rappresentazione markoviana di y(t). Una versione -algebrica del problema 
della realizzazione stocastica consiste nell’assegnare un processo y(t) e 
nel determinare un processo z(t) tale che la coppia (y(t), z(t)) sia un 
sistema stocastico dinamico. Affrontiamo il problema della realizzazione 
stocastica nell’ambito di un approccio previsivo. Nell’ultima parte 
metteremo a confronto i risultati ottenuti nell’ambito della teoria 
geometrica della realizzazione stocastica con quelli da noi ottenuti.