Corso del Prof. Runggaldier a Pavia

[Lilla Di Scala <lilla@dimat.unipv.it>]

Si conferma che il

                 Prof. Wolfgang J. Runggaldier

terrą, presso il Dipartimento di Matematica dell'Universita' di Pavia, 
nell'ambito delle attivita' del

         Dottorato di Ricerca in Matematica e Statistica

un corso di Finanza Matematica nel mese di Ottobre 2001. Tale corso, della 
durata di 30 ore,
avra' inizio Martedi' 2 Ottobre alle ore 10:30 e proseguira' per cinque 
settimane. Le lezioni si
svolgeranno secondo il seguente calendario:

Martedi' e Mercoledi'   10:30-12:00 e 14:30-16:00

Tutti gli interessati sono cordialmente invitati a partecipare; la 
partecipazione e' libera, si prega
tuttavia di confermare la propria presenza il prima possibile ai dottorandi:

Lilla Di Scala          lilla@dimat.unipv.it
Luca La Rocca   luca@dimat.unipv.it.

Si allega a seguire il programma del corso, disponibile anche sul sito del 
Dottorato in Statistica
Matematica:

http://dimat.unipv.it/~statprob/welcome.htm

Dottorato in Matematica e Statistica
Dipartimento di Matematica
Universita' degli Studi di Pavia
Via Ferrata 1
27100 Pavia
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PROGRAMMA DI MASSIMA PER IL CORSO DI FINANZA MATEMATICA
Universita' di Pavia, Ottobre 2001
Docente: Prof. Wolfgang J. Runggaldier (Universita' di Padova)

1. Alcuni richiami di processi stocastici e di calcolo stocastico
2. Titoli primari (sottostanti) e derivati; portafogli e loro dinamica; 
portafogli autofinanzianti.
2. Il problema classico del prezzaggio e della copertura di titoli derivati 
in mercati completi
(modelli diffusivi ą la Black-Scholes; modelli binomiali ą la 
Cox-Ross-Rubinstein).
3. Mercati incompleti : il caso di processi diffusivi con salti; richiami 
di calcolo stocastico
per processi diffusivi con salti; valutazione e copertura di derivati 
quando il sottostante
segue un processo diffusivo con salti.
4. Modelli per la struttura a termine dei tassi; calibrazione di tali 
modelli; misure "forward"
e prezzaggio di derivati quando il tasso di interesse é aleatorio.

Testo di riferimento :

T.Bjoerk, "Arbitrage theory in continuous time", Oxford Univ.Press 1998.

In aggiunta note del docente (in particolare per processi diffusivi con salti).
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