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Sunto seminario J. Zani 20/06/2001
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- Subject: Sunto seminario J. Zani 20/06/2001
- From: Giovanni Pistone <pistone@calvino.polito.it>
- Date: Thu, 14 Jun 2001 16:54:50 +0200
- Organization: Politecnico di Torino
- Reply-To: Giovanni Pistone <pistone@calvino.polito.it>
- Sender: owner-sis@stat.unipg.it
A complemento del precedente annuncio:
SEMINARI DI STATISTICA AL POLITECNICO DI TORINO
Mercoledí 20 Giugno 2001
ore 11:30
Opzioni con barriera: valutazione e copertura.
Jacopo Zani
jzani@bancaimi.it
Banca IMI spa, Milano.
trasmetto il sunto:
-Introduzione alle Opzioni con Barriera
-Principali tipi esistenti sul mercato
-Problemi dell'uso di questo tipo di opzioni
-Generalizzazione a Payoff di qualsiasi tipo.
-Portafoglio di copertura dinamica statica.
-Valutazione Black-Scholes in forma chiusa e semichiusa.
-Copertura statica alla Derman Kani e alla Carr
-Cenni ad estensione alla valutazione con superfici di volatilita'
implicita
GP
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Giovanni Pistone --- Politecnico di Torino, Dipartimento di Matematica,
Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino --- +39 011 564 7546 (voice),
+39 011 564 7599 (fax), +39 011 564 7500 (reception),
mailto:pistone@calvino.polito.it http://www.polito.it/~pistone