Facoltà di Economia – Corsi di laurea magistrale in Finanza e
Statistica
Metodi Statistici per la Finanza -
A.A. 2009/2010
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Docente: Orario
di ricevimento: |
Francesco
Bartolucci Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica Via A. Pascoli, 20 - 06123 Perugia email:
bart(AT)stat.unipg.it, Tel. 075 5855202 Mercoledì 9:00 – 10:30 Giovedì 9:00 –
10:30 |
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Avvisi
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Le prossime lezioni (a terminare il corso) saranno svolte secondo il seguente calendario: - lunedì 09/11/09, aula S1 ore 12.15-13.45 - mercoledì 11/11/09, aula 202 ore 10.30-12.00 - lunedì 16/11/09, aula S1 ore 12.15-13.45 - mercoledì 18/11/09, aula 202 ore 10.30-12.00 Lo svolgimento della prossima esercitazione va inviato entro venerdì 13/11/09. L’esercitazione è basata sui seguenti punti: - trovare un dataset reale con variabili esplicative quantitative e qualitative - utilizzare le procedure backward e forward per la selezione delle covariate significative verificando se portano o meno a selezionare lo stesso modello finale - verificare le assunzioni del modello finale tramite analisi dei residui - formulare un esempio di previsione con intervallo predittivo Si prega di controllare
il file con l’indicazione dei gruppi e lo stato delle consegne delle
esercitazioni (Consegne esercitazioni). Le lezioni di Metodi
Statistici per la Finanza hanno inizio lunedì 21/09/09 in aula S1 (ex
Segreterie) |
Testi di
riferimento
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R. A. Johnson e D. W. Wichern, Applied
Multivariate Statistical Analysis, 6th edition, Prentice Hall, New
Jersey, 2007. S. J. Sheather, A Modern Approach to Regression
with R, Springer Texts in Statistics, 2009. |
Esempi in R
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Esempi di
regressione lineare semplice e multipla |
Modalità esame
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L’esame sarà scritto e orale. La valutazione finale terrà
conto di relazioni scritte svolte dagli studenti durante il corso. |
Link utili
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