[Forum SIS] Analisi statistica dati COVID-19

Sab 14 Mar 2020 11:40:24 CET

Buongiorno a tutti,

segnalo  questo paper, anche nella speranza di mantenere vivo il nostro
dibattito

https://arxiv.org/pdf/2003.02062.pdf

Buona giornata a tutti,
Paolo Giudici
FinTech Laboratory
University of Pavia

https://www.linkedin.com/in/paolo-giudici-60028a/

Il giorno sab 14 mar 2020 alle ore 11:28 <deantoni a uniroma2.it> ha scritto:

> Molto interessante
> francesco de antoni
> Giovanni Sebastiani <giovanni.sebastiani a uniroma1.it> ha scritto:
>
> > Ciao Paolo,
> > ecco l'integrazione del documento.
> > a presto,
> > G
> >
> > Il giorno ven 13 mar 2020 alle ore 14:23 Paolo Giudici <
> > paolo.giudici a unipv.it> ha scritto:
> >
> >> Grazie Luigi, i tuoi suggerimenti sono molto utili, come sempre.
> >>
> >> Per ovvi motivi di coerenza non posso essere io ad organizzare questo
> >> “chiamarsi fuori” dalla lista generale.
> >> Se qualcuno si proporrà, con un gruppo aperto e inclusivo, aderirò
> >> certamente.
> >>
> >> Un caro saluto,
> >> Paolo
> >>
> >> Il giorno ven 13 mar 2020 alle 13:21 Luigi Biggeri <
> luigi.biggeri a unifi.it>
> >> ha scritto:
> >>
> >>> Carissimo Paolo,
> >>>
> >>> in questi giorni ho seguito sul Forum SIS il dibattito sull'analisi dei
> >>> dati del Covid-19 che tu hai iniziato.
> >>>
> >>> Davvero sinceri complimenti!, bella idea e utile discussione. Ho letto
> >>> tutte le e.mail e tutti i papers, note e commenti molto volentieri,
> però
> >>> non so  quanti della lista del Forum SIS siano curiosi (anche se
> dovrebbero
> >>> esserlo tutti!) e abbiano la pazienza di leggere le mail.
> >>>
> >>> Ti faccio perciò una proposta a te e < coloro che seguono questo
> >>> dibattito.
> >>>
> >>> Ho predisposto una certamente imperfetta lista di coloro che sono
> >>> intervenute/i nel dibatto con relativi indirizzi mail  alla quale ho
> >>> aggiunto anche il mio nome e quello di Annibale perché è esperto e
> >>> all'inizio ne abbiamo parlato.
> >>>
> >>> I miei suggerimento sono:
> >>>
> >>> 1. completare la lista con le informazioni ed e.mail di coloro che
> hanno
> >>> inviato le mail personalmente a te o ad altri della lista dicendo che
> sono
> >>> interessati;
> >>>
> >>> 2. inviare un messaggio al Forum SIS con allegata la lista dicendo che
> al
> >>> momento si sono interessati al dibattito i seguenti colleghi.  L'invio
> può
> >>> essere fatto da te o da qualcuna/o che è disponibile  prendersi carico
> di
> >>> questo lavoro.  Nel messaggio è, a mio avviso, opportuno dire che da
> ora in
> >>> avanti la discussione continuerà attraverso lo scambio di e.mail
> inviate
> >>> soltanto a questi 26 colleghe/i, (o di più se la lista si allunga), e
> dire
> >>> che pertanto chi è interessato, e non è nella lista, deve inviare a te
> o
> >>> meglio a chi gestirà la lista una mail dove manifesta il suo interesse
> ad
> >>> essere incluso;
> >>>
> >>> 3. per avere una visibilità esterna che Fabio Divino auspica,  si
> >>> dovrebbe auto-costituire un gruppo che, a mio avviso, non può essere un
> >>> Gruppo SIS, perché se non vado errato i Gruppi SIS possono essere
> >>> costituiti soltanto con una decisione dell'Assemblea dei Soci.
> >>>
> >>> 4. il gruppo scientifico, auto-costituito, che potrebbe chiamarsi
> >>> "*Statistici
> >>> interessati all'analisi dei dati su Covid-19",* potrebbe decidere di
> >>> collegarsi con i social networks  (ma io non so quali sono ).
> >>>
> >>> Nella speranza che i miei suggerimenti possano essere utili a te e a
> >>> tutti gli interessati,
> >>>
> >>> un grande abbraccio, tuo
> >>>
> >>> Luigi
> >>>
> >>>
> >>> ---
> >>> Professor Emeritus
> >>> of Economics Statistics
> >>> Department of Statistics - DISIA
> >>> University of Florence, Italy
> >>> Mobile Phone: +39 3204248773
> >>>
> >>>
> >>>
> >>> Il Venerdì 13/03/2020 11:01 Paolo Giudici ha scritto:
> >>>
> >>> Grazie Filippo, dei preziosi contributi! non entro nel dibattito su
> lista
> >>> si'/lista no. Avete capito come la penso. Sarebbe bello avere più
> >>> opinioni .
> >>> Paolo Giudici
> >>> FinTech Laboratory
> >>> University of Pavia
> >>>
> >>> https://www.linkedin.com/in/paolo-giudici-60028a/
> >>>
> >>>
> >>>
> >>>
> >>>
> >>>
> >>>
> >>>
> >>>
> >>>
> >>>
> >>>
> >>>
> >>>
> >>>
> >>>
> >>> Il giorno ven 13 mar 2020 alle ore 10:54 Filippo Palombi <
> >>> filippo.palombi a enea.it> ha scritto:
> >>>
> >>>> Buongiorno,
> >>>>
> >>>> mi permetto di inserirmi nella discussione relativa allo spam sulla
> >>>> mailing list, producendone un po'.
> >>>>
> >>>> Stavo pensando stamane che è possibile caratterizzare meglio la natura
> >>>> subesponenziale del processo Agosto-Giudici per [image:
> >>>> $\alpha+\beta<1$]. I calcoli seguenti andrebbero controllati per bene,
> >>>> ma l'idea è che l'intero processo sia maggiorabile con una
> >>>> quantità che può
> >>>> essere stimata. L'utilità del calcolo, come si vedrà, è limitata per
> fini
> >>>> pratici, tuttavia chiarisce un aspetto teorico del processo.
> >>>>
> >>>> A tale scopo mi serve richiamare
> >>>>
> >>>>     1. la disuguaglianza di Jensen, che per una funzione
> >>>> *concava*  [image:
> >>>> $x\to\phi(x)$]  si scrive
> >>>>
> >>>>     (1)    [image: $E[\phi(X)] \le \phi(E[X])$];
> >>>>
> >>>>     2. la funzione  [image: $x\to x^{\alpha+\beta}$]  è concava
> >>>> per  [image:
> >>>> $\alpha+\beta<1$] e [image: $x>0$].
> >>>>
> >>>> Considero un processo di crescita caratterizzato dalla condizione
> >>>>
> >>>>     (2)    [image: $E[\lambda_t | \lambda_{t-1}] =
> >>>> C\lambda_{t-1}^{\alpha+\beta}$],     dove [image: $\alpha+\beta<1$].
> >>>>
> >>>> Voglio stimare il valore atteso non-condizionato [image:
> $E[\lambda_t]$].
> >>>> Uso (spero correttamente stavolta) la tecnica della media iterata
> >>>>
> >>>>     (3)    [image: $E[\lambda_t] =
> >>>> E_{\lambda_{t-1}}[E[\lambda_t|\lambda_{t-1}]] =
> >>>> CE_{\lambda_{t-1}}[\lambda_{t-1}^{\alpha+\beta}|\lambda_{t-1}] \le
> >>>> C\bigl(E[\lambda_{t-1}])^{\alpha+\beta}$]
> >>>>
> >>>> Itero esplicitamente una sola volta,
> >>>>
> >>>>     (4)    [image: $=
> >>>>
> C\left(E_{\lambda_{t-2}}[E[\lambda_{t-1}|\lambda_{t-2}]\right)^{\alpha+\beta}
> >>>> =
> >>>>
> C^{1+(\alpha+\beta)}\left(E[\lambda_{t-2}^{\alpha+\beta}]\right)^{\alpha+\beta}\le
> >>>>
> C^{1+(\alpha+\beta)}\left(E[\lambda_{t-2}]\right)^{(\alpha+\beta)^2}$];
> >>>>
> >>>> quindi induco
> >>>>
> >>>>     (5)    [image: $E[\lambda_t]\le
> >>>> C^{\sum_{k=0}^{t-1}(\alpha+\beta)^k}E[\lambda_0] =
> >>>> C^{\sum_{k=0}^{t-1}(\alpha+\beta)^k} $]
> >>>>
> >>>> assumendo [image: $\lambda_0=1$]. La somma ad esponente è una somma
> >>>> geometrica (di ragione [image: $<1$]), dunque
> >>>>
> >>>>     (6)    [image: $\sum_{k=0}^{t-1}(\alpha+\beta)^k =
> >>>> \frac{1-(\alpha+\beta)^{t}}{1-(\alpha+\beta)}$].
> >>>>
> >>>> Concludo che
> >>>>
> >>>>     (7)    [image: $\lim_{t\to\infty}E[\lambda_t] \le
> >>>> C^{1/[1-(\alpha+\beta)]} \equiv K$].
> >>>>
> >>>> Ovviamente, più [image: $\alpha+\beta$] è prossimo ad 1, più la
> >>>> costante di maggiorazione sarà divergente, ancorché finita... Questo è
> >>>> chiaramente diverso rispetto ad un processo esponenziale crescente,
> per il
> >>>> quale
> >>>>
> >>>>     (8)    [image: $\lim_{t\to\infty}E[\lambda_t] = \infty$].
> >>>>
> >>>> Faccio solo qualche esempio. Per [image: $C=1.5$], si ha
> >>>>
> >>>>     [image: $(\alpha+\beta)=0.9$]    [image: $K=1.024$],
> >>>>
> >>>>     [image: $(\alpha+\beta)=0.95$]    [image: $K\sim 10^6$],
> >>>>
> >>>>     [image: $(\alpha+\beta)=0.99$]    [image: $K \sim 10^{30}$].
> >>>>
> >>>> Fine.
> >>>>
> >>>> Metto le mani avanti, è un calcolo fatto di fretta... Spero di non
> aver
> >>>> preso cantonate macroscopiche (in tal caso mi prenderò di buon
> >>>> grado le vs.
> >>>> bastonate)... Forse qualcuno con buona volonta' e tempo da
> >>>> perdere potrebbe
> >>>> controllare.
> >>>>
> >>>> In ogni caso, cordiali saluti.
> >>>>
> >>>> f. p.
> >>>>
> >>>> PS: metto in allegato una versione pdf.
> >>>>
> >>>>
> >>>>
> >>>>
> >>>> --
> >>>>
> >>>> Filippo Palombi, PhD
> >>>>
> >>>> ENEA - Italian Agency for New Technologies,
> >>>> Energy and Sustainable Economic Development
> >>>>
> >>>> Via E. Fermi 45
> >>>> <
> https://www.google.com/maps/search/Via+E.+Fermi+45+00044+Frascati+-+Italy?entry=gmail&source=g
> >
> >>>> 00044 Frascati - Italy
> >>>> <
> https://www.google.com/maps/search/Via+E.+Fermi+45+00044+Frascati+-+Italy?entry=gmail&source=g
> >
> >>>>
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> >>>> http://www.stat.unipg.it/mailman/listinfo/sis
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