[Forum SIS] Corso JACOB

[Matteo Ruggiero]

Cari colleghi,

nell’ambito del programma di Visiting Professors per la Laurea Magistrale in Stochastics and Data Science dell’Università di Torino, siamo riusciti a confermare almeno parte delle attività previste per il secondo semestre in modalità telematica. 

Con grande piacere dunque annunciamo che a breve si terrà il seguente corso:

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Pierre JACOB (Harvard University)

PROBABILITY COUPLINGS AND MONTE CARLO

The course is about the method of coupling in probability and its use in Monte Carlo methods, which refer to algorithms generating samples from probability distributions of interest. The course includes an introduction to Monte Carlo methods (rejection sampling, importance sampling, MCMC), followed by an introduction to the coupling method. This includes the celebrated "coupling inequality" and various coupling interpretations of notions of distances between probability distributions, such as total variation and Wasserstein. The course then focuses on Markov chain methods and describes how couplings of Markov chains can be employed to quantify their convergence. The last part of the course covers various Monte Carlo methods that rely on explicit coupling constructions in their implementations, such as Coupling From The Past (Propp & Wilson 1996), debiasing techniques (Glynn & Rhee 2014) and some convergence diagnostics for MCMC (Johnson 1996).

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Il corso è rivolto agli studenti del primo anno della Laurea Magistrale, e consisterà in materiale misto live e registrato, reso disponibile a partire dal 28 aprile nell’arco di 3/4 settimane. Eventuali interessati possono fare richiesta di partecipazione allo scrivente. Outline del corso e una versione preliminare delle lecture notes sono disponibili alla pagina
https://sites.google.com/site/pierrejacob/cmclectures

Il programma completo di Visiting Professors può essere consultato alla pagina
http://www.master-sds.unito.it/do/home.pl/View?round=1&doc=visitingprofessors%2ehtml


Cordiali saluti,
Matteo Ruggiero


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Matteo Ruggiero
University of Torino and Collegio Carlo Alberto
www.matteoruggiero.it