[Forum SIS] Seminario laboratorio di data science Università di Pavia

[Paolo Giudici]

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> Cari colleghi,
> ho il piacere di informarvi che *lunedi'  22 maggio, alle ore 12:30*,
> presso la Sala del Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche ed
> Aziendali dell'Università di Pavia, nell'ambito dei seminari del
> laboratorio di "Data science",  la *prof. Giada Adelfio,  Dipartimento di
> Scienze Economiche Aziendali e Statistiche, Università degli Studi di
> Palermo, *terrà un seminario dal titolo:
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 Default-contagion risk assessment through Space-time Point Processes

Abstract
The aim of this work is to assess the  default risk using the ETAS
(Epidemic Type Aftershock sequences) space-time approach. The proposed ETAS
model, generally used for describing the seismic intensity of a given
space-time area, is here estimated using a semi-parametric technique,
denoted by FLP (Forward Likelihood for Prediction) for the parametric and
nonparametric components, corresponding to the induced and background
intensity, respectively. Starting from the time series of the corporate
default swap spreads, the model is then used to predict the  intensity of
events, properly defined according to a Point Process notation.


Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.
Cordiali saluti,
Paolo Giudici
Professor of  Data Science and Statistics
http://economia.unipv.it/pagp/pagine_personali/giudici/
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