[Forum SIS] PhD Lectures at Milano Bicocca - Prof. Youri Davydov - Lille 1

[Francesca Greselin]

Nei giorni 16-17-18-19 febbraio 2016, dalle ore 9 alle 12, presso l'aula
seminari del Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi della
Università di Milano-Bicocca, il prof. Youri Davydov del Laboratoire
Painlevé, dell'Universitè Lille 1, terrà un corso su

"Probability (II parte)"

e nella settimana successiva (giorni 22-23-24 e 25 febbraio), continuerà
con

"Stochastic Processes"

I corsi si svolgono nell'ambito del programma di internazionalizzazione del
Dottorato in Statistics and Financial Mathematics ed è indirizzato a
studenti, dottorandi e giovani ricercatori di  Statistica, Matematica, e
Finanza. La partecipazione è gratuita ma per motivi organizzativi vi
chiediamo di iscrivervi mandando una email a nicoletta.alghisi at unimib.it.

Di seguito il syllabus.


PHD Lectures on Probability (II) and Stochastic Processes

Prof. Youri Davydov
Laboratoire Painlevé - Université Lille 1

Syllabus

Probability (II)

• Characteristic function
• Independence of random variables
• Convergence of random variables
• Convergence of distributions
• Central Limit Theorem
• Markov Chains (or Conditional expectations and probabilities).

References
1. Shiryaev, A. N. (1996). Probability. Graduate Texts in Mathematics #95.
2. Jacod, J., & Protter, P. E. (2003). Probability essentials. Springer
Science & Business Media.

Stochastic processes

• Definitions and general notions
• Examples
• Processes with independent increments
• Stationary processes
• Gaussian processes
• Martingales.

References
1. Gikhman, I. I., & Skorokhod, A. V. (1969). Introduction to the theory of
random processes. Philadelphia: WB Saunders.
2. Lamperti, J. (2012). Stochastic processes: a survey of the mathematical
theory (Vol. 23). Springer Science & Business Media.
3. Resnick, S. I. (1992). Adventures in Stochastic Processes, Birkhauser,
Boston.



Cordiali saluti
Francesca Greselin
Department of Statistics and Quantitative Methods
University of Milano Bicocca
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