[Forum SIS] Corso interdottorato: analisi bayesiana di processi stocastici

[fabrizio a mi.imati.cnr.it]

Si segnala che, nell'ambito dei corsi interdottorato offerti dalle
Universita' di Pavia e Milano (Bicocca, Politecnico e Statale),

Fabrizio Ruggeri 

terra' il corso

Analisi bayesiana di processi stocastici

La durata del corso e' di 20 ore (circa). La partecipazione e' aperta a
tutti. Sono previste 6 lezioni di 3 ore circa + una lezione di presentazione 
di progetti da parte degli studenti.

Le 6 lezioni si svolgeranno presso il CNR IMATI - sede di Milano, 
Via Bassini 15, dalle 9 alle 12 nei seguenti giorni:

24/2, 27/2, 12/3, 25/3, 28/3, 31/3

La lezione di presentazione da parte degli studenti sara' ai primi di Maggio.

Il corso intende presentare nozioni (relativamente semplici) sull'inferenza
bayesiana di catene di Markov a tempo discreto e a tempo continuo, di processi
di Poisson omogenei e non omogenei, con applicazioni in affidabilita' e file
di attesa. Per questa parte del corso si utilizzera' il libro

Rios Insua, D., Ruggeri, F., Wiper, M.P. (2012). Bayesian Analysis of
Stochastic Process Models, Wiley, Chichester, UK.

In ogni lezione ci sara' anche la presentazione di almeno un'applicazione piu'
avanzata, basata su articoli scritti dal docente.

Per partecipare al corso, si invitano gli interessati a contattare il docente
scrivendo a fabrizio at mi.imati.cnr.it entro il 23/2.

Cordiali saluti

Fabrizio Ruggeri
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Fabrizio Ruggeri                    fabrizio AT mi.imati.cnr.it
CNR IMATI                           tel +39 0223699532
Via Bassini 15                      fax +39 0223699538
I-20133 Milano (Italy)              www.mi.imati.cnr.it/~fabrizio