[Forum SIS] Avviso di mini-corso :: Iacus a DSS (Scienze Statistiche, Sapienza)

[Pierpaolo Brutti]

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 A v v i s o   d i   M i n i - C o r s o
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Lunedì, 27 Gennaio, ore 14:00 - 18:00
Martedì, 28 Gennaio, ore 9:00 - 13:00
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Aula VII (piano terra)
Dipartimento di Scienze Statistiche
Sapienza Università di Roma

STEFANO IACUS
(Dep. of Economics, Management and Quantitative Methods, University of
Milan & R Core Team)

terrà un mini-corso rivolto principalmente (ma non solo) agli studenti
di dottorato dal titolo

SIMULATION AND INFERENCE FOR STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS IN R
WITH APPLICATIONS TO FINANCE

Il corso è gratuito ma, dato il numero limitato di posti disponibili
in aula, tutti gli interessati sono invitati a **prenotarsi**
compilando il seguente form on line:
http://goo.gl/RrCdVm

Entro Giovedì 23/1 verrà inviata conferma dell'effettiva disponibilità
del posto richiesto all’indirizzo email fornito.
Ovviamente “first come, first served”, con possibile piccolo bias in
favore di studenti di dottorato.

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Maggiori informazioni sui seminari e mini-corsi presso il DSS sono
consultabili a quest'indirizzo: http://goo.gl/Y6OQYm

Saluti

Alessandro De Gregorio, Pierpaolo Brutti, Fulvio De Santis

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Syllabus del corso

The course plan to cover the following topics:

> Simulation of solutions of stochastic differential equations.
> Quasi–maximum likelihood estimation.
> Model selection.
> Analysis of financial time series.
> Clustering of financial time series.
> Change point analysis for the volatility in stochastic differential equations.

Students are required to have basic knowledge of the R statistical
package and come with a pre–installed version of the software and of
the Yuima package on their machines.
Preliminary notions on SDEs are welcome.

Lectures will be based on the following books:

> Iacus, S.M. (2011). Option Pricing and Estimation of Financial Models with R. John Wiley & Sons.
> Iacus, S.M. (2008). Simulation and Inference for Stochastic Differential Equations: with R examples. Springer.

but extract of the parts relevant to the course, will be distributed
during the lectures along with exercise sheets.
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