[Forum SIS] Seminario di Y. Nishiyama
Negri Ilia
ilia.negri a unibg.it
Lun 13 Feb 2012 14:07:41 CET
Vi segnalo che martedì 21 febbraio alle ore 11:00 in aula 21 ed. B presso il dipartimento di
di Ingegneria dell'Informazione e Metodi Matematici dell'università di Bergamo
si terrà il seguente seminario:
Title: Adaptive estimation for diffusion processes
Speaker: Yoichi Nishiyama (The Institute of Statistical Mathematics, Tokyo, Japan)
Abstract:
We consider a semiparametric estimation problem in an ergodic diffusion process model,
where the drift coefficient contains an unknown finite-dimensional parameter of interest
and the diffusion coefficient does a nuisance parameter with infinite-dimension.
We propose two kinds of approaches, namely, semiparametric $Z$- and Bayes estimations.
Both approaches bring us some {\em adaptive} estimators, in the sense
that their asymptotic distributions of the estimators for the drift coefficient
coincide with the optimal one in the Haj\'ek-Le Cam theory when the diffusion
coefficient is known.
L'indirizzo del Dipartimento e' Viale Marconi, 5, 24044 Dalmine (BG)
A presto,
Ilia Negri
http://www.unibg.it/pers/?ilia.negri
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