[Forum SIS] ***AVVISO DI SEMINARIO di Arnoldo Frigessi ***

[Julia Mortera]

*********AVVISO DI SEMINARIO************


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A tutti gli interessati,

nell’ambito del Dottorato in Metodi Statistici per l’Economia e 
l’Impresa, presso il Dipartimento di Economia – Via Silvio D’Amico 77, 
Roma si terrà il seminario
*
**Pair Copula Construction: an introduction to models and inference*

Arnoldo Frigessi
/Director "Statistics for Innovation" University of Oslo, Norway/

*Martedì 7 dicembre 2010 ore 15.00 aula 24 (3° piano)
*
*Abstract
*We show how multivariate data, which exhibit complex patterns of 
dependence - especially but not solely in the tails -  can be modelled 
using a cascade of pair-copulae, acting on two variables at a time. The 
pair-copula construction is hierarchical in nature, the various levels 
corresponding to the incorporation of more variables in the conditioning 
sets, using pair-copulae as simple building blocs. We shall introduce 
the modelling framework, discuss inference and properties of estimators.
We show an application to a financial data set. This is joint work with 
Ingrid H. Haff and Kjersti Aas.

**

La partecipazione è aperta a tutti gli interessati

Cordialmente
Armando Corsi
______________________________


*Armando Corsi
*/Responsabile
Segreteria di Direzione del Dipartimento di Economia

/Facoltà di Economia "F. Caffé"
Via Silvio D'Amico, 77 - 00145  Roma
(tel. 06 5733.5655  - fax. 065733.5771
*e-mail: _acorsi a uniroma3.it
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