[Forum SIS] Seminario del 5.3.10 Prof. Corielli

[Dip. Scienze Statistiche - Mi]

Il Prof. B. Vittorio Frosini, Direttore del Dipartimento di Scienze statistiche e il Prof. Mario Faliva, Direttore del Dipartimento di Discipline matematiche, Finanza matematica ed Econometria dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, hanno il piacere di informarLa che il Prof. Francesco Corielli, associato di Statistica del Dipartimento di Finanza dell'Università Bocconi di Milano, terrà un seminario dal titolo:



On the smoothness of derivative portfolios

Venerdì 5 Marzo 2010 alle ore 11,00

Aula NI 110 - Via Nirone, 15 I piano

Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

Segue Riassunto



Si prega di confermare la propria presenza inviando una e-mail a: dip.scienzestatistiche at unicatt.it<mailto:dip.scienzestatistiche at unicatt.it>
Il seminario è gratuito, ma l'iscrizione necessaria ai fini organizzativi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa:
Sig.ra Barbara Villa
Tel. 02-7234.2647 - Fax 02-7234.2671
e-mail: dip.scienzestatistiche at unicatt.it


Abstract:
Valuing and hedging large portfolios of derivatives exposed to a handful of risk factors is a momentous issue. Practitioners seem to believe that estimates of portfolio-level values and hedge ratios be more precise than their product-by-product counterparts. I investigate statistical soundness and nuances of such a belief.


please don't print this e-mail unless you really need to




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