[Forum SIS] Avviso di seminario

[Francesca De Battisti (francesca.debattisti)]

Il giorno 25 febbraio 2010, ore 8:45-10:15
Aula 20, Via Conservatorio 7, Milano

Il prof. Giovanni Barone-Adesi, 
Università della Svizzera Italiana, Lugano e Swiss Finance Institute,
terrà il seguente seminario organizzato dal 
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche

"Come apprendere dal passato quel che non si è ancora mai visto: FHS" 

Abstract 
La simulazione storica filtrata è un modo per creare scenari verosimili con efficienza e sistematicità. Sviluppata inizialmente per la stima dei rischi e dei requisiti di capitale nelle borse di Londra, è stata recentemente estesa alla valutazione delle opzioni in alternativa a Black-Scholes, illuminando le attitudini verso il rischio degli investitori. 


Riferimenti bibliografici: 
''VaR without Correlations for Portfolios of Derivative Securities'' With K. Giannopoulos and L. Vosper, Journal of Futures Markets, August 1999. 

'Backtesting Derivative Portfolios with Filtered Historical Simulation (FHS)' with Kostas Giannopoulos and Les Vosper, European Financial Management, March 2002, pp. 31-58. 

Barone-Adesi G., Elliott R.(2007) 'Cutting the Hedge',Computational Economics, Vo.29, N.2, pp. 151-158. 

Barone-Adesi G., R. Engle and L. Mancini "A GARCH Option Pricing Model with Filtered Historical Simulation", Review of Financial Studies,21, May 2008, pp.1223-1258. 







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Francesca De Battisti 
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche 
Sezione Statistica e Matematica 
(III piano, studio n. 29) 
Via Conservatorio 7 
20122 - Milano 
Tel: 02.50321464 
Fax: 02.50321505 
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