[Forum SIS] AVVISO di SEMINARIO PROF. A. FRIGESSI

[Julia Mortera]

*********AVVISO di SEMINARIO********

Nell'ambito del Dottorato in Metodi Statistici per l'Economia e 
l'Impresa, presso il Dipartimento di Economia -- Via Silvio D'Amico 77, 
Roma
*
*Arnoldo Frigessi
/Director "Statistics for Innovation" University of Oslo, Norway/

  terrà il seminario
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Pair Copula Construction: an introduction to models and inference*

*Martedì 7 dicembre 2010 ore 15.00 aula 24 (3° piano)
*
*Abstract
*We show how multivariate data, which exhibit complex patterns of 
dependence - especially but not solely in the tails -  can be modelled 
using a cascade of pair-copulae, acting on two variables at a time. The 
pair-copula construction is hierarchical in nature, the various levels 
corresponding to the incorporation of more variables in the conditioning 
sets, using pair-copulae as simple building blocs. We shall introduce 
the modelling framework, discuss inference and properties of estimators.
We show an application to a financial data set. This is joint work with 
Ingrid H. Haff and Kjersti Aas.

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Sorry for cross-posting

-- 
Julia Mortera
Dipartimento di Economia
Università Roma Tre
Via Silvio D'Amico 77
00145 Roma
Tel: +39 06 57335732
Fax: +39 06 57335771
URL:  http://host.uniroma3.it/dipartimenti/economia/it/index.asp?se=Personale&id=49&incd=docenti


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