[Forum SIS] Seminario Prof. Iacus - Univ. Cattolica 19.11.09

Lun 19 Ott 2009 16:11:28 CEST

Con preghiera di massima diffusione

Il Prof. B. Vittorio Frosini, Direttore del Dipartimento di Scienze statistiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha il piacere di informarLa che il Prof. Stefano Iacus dell'Università degli Studi di Milano, terrà un seminario dal titolo:

Recent results on volatility change point analysis for discretely sampled stochastic differential equations

Giovedì 19 Novembre dalle ore 11,00
in Aula Seminari 114 - Via Necchi, 9 - Primo piano

Abstract
In this seminar we review recent advances on change point analysis for the volatility component of stochastic differential equations under different discrete sampling schemes. We consider both ergodic and non ergodic cases.
Results have been obtained by means of least squares, CUSUM tests and quasi-maximum likelihood approach. We also present a Monte Carlo study to compare the three methods under different setups.
Join work with Nakahiro Yoshida.

Si prega di confermare la propria presenza inviando una e-mail a: dip.scienzestatistiche at unicatt.it<mailto:dip.scienzestatistiche at unicatt.it>
Il seminario è gratuito, ma l'iscrizione obbligatoria in quanto i posti sono limitati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa:
Sig.ra Barbara Villa
Tel. 02-7234.2647 - Fax 02-7234.2671
e-mail: dip.scienzestatistiche at unicatt.it

Barbara Villa
Segreteria Dipartimento di Scienze statistiche
Via Necchi, 9 - 20123 Milano

www.unicatt.it/scienzestatistiche

please don't print this e-mail unless you really need to

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