avviso di seminari

[Brunero Liseo <brunero@pow2.sta.uniroma1.it>]

Dipartimento di Studi Geoeconomici, 
Statistici, Storici per l'Analisi Regionale
Facoltà di Economia  
Università di Roma "La Sapienza"
Via del Castro Laurenziano 9 - 00161 Roma 


                  AVVISO DI SEMINARI
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Giovedì 18 febbraio 1999, nell'auletta 
del Dipartimento (IV piano) si terranno i 
seguenti seminari:

ore 15.00
ELIMINAZIONE DEI PARAMETRI DI DISTURBO:
METODI CLASSICI E BAYESIANI
Brunero Liseo

Riassunto
La questione di come eliminare i parametri di disturbo 
in un modello statistico complesso è cruciale in tutte 
le impostazioni dell'inferenza statistica. 
Ne sono prova l'enorme numero di pubblicazioni  
sull'argomento e le continue "nuove" proposte 
suggerite.
A fronte di questa ricchezza, non esistono 
molti tentativi di confronto tra diverse metodologie, 
probabilmente perché ogni metodo trova la sua 
giustificazione teorica all'interno di un singolo 
paradigma inferenziale e non è preso in considerazione 
negli altri.
In questo seminario, dopo una breve rassegna sui 
principali metodi di eliminazione, 
verrà proposta una strategia generale di confronto  
per valutare l'efficacia  relativa di metodi differenti. 
Verranno discussi in dettaglio alcuni esempi di interesse 
sia storico sia, ancor oggi, teorico. 

ore 16.00
MODELLI DI SOPRAVVIVENZA CON TRONCAMENTI VARIABILI: 
UNA ANALISI DELLA DURATA DEI GOVERNI 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Fabio Corradi, Giuseppina Guagnano

Riassunto
Nel lavoro si considerano vari modelli statistici di 
sopravvivenza atti a descrivere l'aleatorietà 
della vita dei governi della Repubblica italiana 
dal 1948 al 1994. 
Da un punto di vista statistico, risulta 
particolarmente opportuno considerare che 
la durata potenziale di ciascun governo 
dipende dal tempo rimasto fino alla scadenza 
della legislatura. Le durate potenziali risultano 
pertanto troncate in modo variabile e i 
modelli proposti ne tengono conto ricorrendo a 
funzioni di densità e di sopravvivenza troncate. 
Bisogna inoltre considerare che la durata dei 
governi dipende, oltre che da condizioni
preesistenti alla formazione degli stessi, 
quindi da fattori noti all'atto della costituzione 
dei governi, anche da fattori contingenti, 
variabili nel tempo. A tal fine nei modelli 
considerati sono stati introdotti regressori sia 
costanti, sia variabili nel tempo; 
per determinarne gli effetti si utilizzano 
funzioni di rischio costanti a tratti, con 
conseguente fattorizzazione temporale delle 
funzioni di sopravvivenza e di verosimiglianza. 
Infine, l'inferenza circa le distribuzioni a 
posteriori dei parametri dei modelli viene 
effettuata attraverso l'impiego di metodi MCMC.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a

Prof. Sergio Bolasco 0649766384 
bolasco@scec.eco.uniroma1.it

Dr.  Lea Petrella 0649766972 
petrella@scec.eco.uniroma1.it