FACOLTA’ DI ECONOMIA

Corso di Laurea Magistrale  in Finanza e Metodi Quantitativi per l’Economia- CF 6

Metodi statistici per Credit Scoring - Prof. ssa Elena Stanghellini

Anno accademico 2015/2016

 

 

Brief Description of the course in English. The course is open to Erasmus students and may be taught in English upon request. The object of the course is to teach Credit Scoring (or Rating) techniques, namely logistic regression and discriminant analysis, which are the most used classification methods in the area. Tools for assessing the efficacy of the classifier, such as the ROC curve and the confusion matrix, will also be presented.

 

L’obiettivo del corso è l’insegnamento di tecniche statistiche per l’analisi e la previsione del rischio di insolvenza e per lo sviluppo di un sistema di scoring (o rating), diventate di grande attualità alla luce anche della recente crisi economica.  Il corso è destinato agli studenti della Laurea Magistrale in Finanza.

 

Credit scoring: introduzione, ipotesi e obiettivi, fasi. Errori di classificazione e scelta del valore di soglia (cut-off). Curve ROC e CAP. Campione di sviluppo e di convalida. Richiami di probabilità: indipendenza marginale e condizionata, misure di associazione per variabili categoriali. Modello logistico; stima del modello logistico; selezione delle variabili; criteri e procedure per la scelta del modello. Tabella di errata classificazione. Test di Hosmer e Lemeshow. Campione bilanciato. Lo score nel tempo.  Analisi discriminante: il caso normale; stima della funzione discriminante; selezione delle variabili. Probabilità di errore e relative stime.

 

Il corso sarà basato su analisi di casi reali, analizzati al computer con il software statistico R.

 

 

Testi di riferimento:

 

E. Stanghellini (2009) Introduzione ai metodi statistici per il Credit Scoring -- Springer Italia, Capp: 1-4.

 

AVVISO per i non frequentanti: l’esame prevede lo svolgimento di una esercitazione su dati reali, da consegnare 3 giorni lavorativi prima della data dell’esame. Si prega di contattare il docente per il testo dell’esercitazione.

 

Materiale didattico:

 

Note su R a cura di L. Scrucca

 

Dati bilanci 2008

 

Spiegazione dati bilanci 2008

 

Dati simulati

 

Campione di sviluppo

 

Campione di validazione

 

Etichette campione di sviluppo e di validazione

 

Etichette dati analisi lda

 

Dati analisi lda

 

Istruzioni analisi lda

 

Dati Imprese Umbre

Dati Imprese Toscane

 

Indici AIDA

 

Tabella AIDA

 

Esercitazione 1 per i frequentanti

 

 

Esercitazione per i non frequentanti

 

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