FACOLTA’ DI ECONOMIA
Anno accademico 2015/2016
Brief Description of the course in English. The course is open to Erasmus students and may be taught in English upon request. The object of the course is to teach Credit Scoring (or Rating) techniques, namely logistic regression and discriminant analysis, which are the most used classification methods in the area. Tools for assessing the efficacy of the classifier, such as the ROC curve and the confusion matrix, will also be presented.
L’obiettivo del corso è l’insegnamento di tecniche statistiche per l’analisi e la previsione del rischio di insolvenza e per lo sviluppo di un sistema di scoring (o rating), diventate di grande attualità alla luce anche della recente crisi economica. Il corso è destinato agli studenti della Laurea Magistrale in Finanza.
Credit scoring: introduzione,
ipotesi e obiettivi, fasi. Errori di classificazione e scelta del valore di
soglia (cut-off). Curve ROC e CAP. Campione di sviluppo e di convalida.
Richiami di probabilità: indipendenza marginale e condizionata, misure di
associazione per variabili categoriali. Modello logistico; stima del modello
logistico; selezione delle variabili; criteri e procedure per la scelta del
modello. Tabella di errata classificazione. Test di Hosmer e Lemeshow. Campione
bilanciato. Lo score nel tempo. Analisi discriminante: il caso normale;
stima della funzione discriminante; selezione delle variabili. Probabilità di
errore e relative stime.
Il
corso sarà basato su analisi di casi reali, analizzati al computer con il software statistico R.
Testi
di riferimento:
E.
Stanghellini (2009) Introduzione ai metodi statistici per il Credit Scoring --
Springer Italia, Capp: 1-4.
AVVISO per
i non frequentanti: l’esame prevede lo svolgimento di una esercitazione su dati
reali, da consegnare 3 giorni lavorativi prima della data dell’esame. Si prega
di contattare il docente per il testo dell’esercitazione.
Materiale
didattico:
Note su R a cura di L. Scrucca
Etichette campione di sviluppo e di
validazione
Esercitazione 1 per i frequentanti
Esercitazione
per i non frequentanti
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